MyOption (1) - 期貨

※ 引述《fanntone (我是胖子)》之銘言：
: <<前言>>
: "請你告訴我,現在一盎司的黃金要多少台幣?"
: "再請你告訴我,這價位是誰決定的?"
: 最後,請你問問你自己:
: 1.你現在執行的交易策略(模型)值多少錢?
: 2.誰決定的?
: 3.你用什麼方式去評估它的價值?
: <一>價值
: 我很討厭只給題目不給答案,我自己的答案:
: 1.3000元/天 (以大台來算)
: 2.我決定的(經過自己數據比對得到的獲利期望值)
: 3.經過市場的考驗後,的確(只)值3000元
: <二>期望值
: 我對期望值的定義就是:每次出手平均獲利值
: 這樣講很抽像,那我用最簡單的例子來說明:
: ex1:假設現在指數在7000
: 我買進一口多單 當指數到了7015就停利(見價或等K棒收完隨你高興)
: 而15點這個數字怎麼來的呢?
: 以我自己而言 我是把賺錢的月份除以交易口數來算
: 當然這其中會有賺有賠 但是把所有賺錢的月份數據一算 就大概是這數字
: ==> 所以我得到了一個對我非常重要的結論:
: "我的交易策略就是只能賺15點,超過的部份一定會在往後的日子賠回去"
不認同你這種計算方式囉
舉個例子
"假設"你之前算出15點的數字是從下列獲利計算而來(只舉少許口數)
45 /口
-30/口
65 /口
-40/口
24 /口
-13/口
54 /口
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共獲利105點 / 7口 = 平均15點

如果用平均獲利15點就停利出場上面的例子會變成
共虧損-23點
上面例子如果虧損少一點就停損出場, 才能維持平均15點呢?
答案是上面例子虧損的單子都要獲利15點才有可能

隨便亂舉例, 或許有計算不周的地方, 有看出問題的大大請不吝指正, thanks


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