kelly formula - 財經

By Audriana
at 2006-08-31T23:21

Table of Contents

: (my opinion)
: K=0.5-(1-0.5)/3=0.333
: 50/0.333=150
: 換句話說在不考慮現行保證金制度與系統失速風險下
: 150點作一口是最佳化的初始下注比率
: 反推得知在現行的接近525點一口的制度下
: 都還尚未達到最大效率點
: 以上推論是否正確?

藉這篇文章推薦一本書
「短線交易秘訣」
作者是Larry Williams
書中第十三章的部分就提到了Kelly formula應用在期貨上的盲點
還提出其他人的解決之道

--

Tags: 財經

All Comments

kelly formula

By Kumar
at 2006-08-31T20:14

※ 引述《dinob (177)》之銘言： : 不知道這位大大要表達的是什麼？ : 是要討論理論還是理論和實際之間差距？ : 若慮到市場的價格不連續，如兩顆子彈， : 如3/19收6830，3/22開6352，跌478，若第一盤沒賣出的話 : 3/23開5908，再跌444 : 不考慮保證金的話，至少也要47 ...