IB外匯融資和操作心得 - ETF

我學你將美元負債換成日幣負債

在昨天總算正式交割完成

(目前IB貨幣T+3,股票T+2)

結果賺了利息

(一天少扣約2.5美元包含六日)

賠了匯差,一個星期就賠了約600美元......

UJ從原本112.77變成剩下111.66

結論是外幣匯率波動>>>>>>>息差獲利

然而不管是USD/JPY或是EUR/USD都是全世界最擁擠的外匯交易

也就是說波動性都很大...

※ 引述《csjan (...)》之銘言：
: 感謝TD更改免佣ETF策略，讓我發現IB這個新世界XD
: IB 系統靈活又複雜，我是看官網/ptt/對岸的雪球 來累積知識
: 這裡分享一些外匯操作心得，請版友幫忙看一下有無觀念錯誤或什麼盲點
: 首先，若我有2000鎂現金，在IB的reg T保證金戶頭裡，我最多可開2倍槓桿(隔夜)
: 也就是持有4000鎂的股票，負債2000鎂，然後付2.66%的美元利息
: 但相比之下，日幣的利息只要1.5%
: 因此可將這2000鎂的負債，轉換成日幣的負債，然後付1.5%的利息
: 這邊可能會有個小問題，若日幣升值50%，利息會不會要付1.5%x1.5=2.25% ？
: 但其實IB會把日幣利息繼續滾入日幣負債
: 所以只要不把日幣贖回，匯率變動問題不大，重點在於日幣本身的計息
: 另外，由於歐元的利息也只要1.5%，所以我打算這樣操作
: 把上面說的2000鎂負債，分別轉換成1000鎂的日幣/歐元負債，如下表格
: 美元負債 換成日/歐負債 鎂對日/歐匯率
: 日幣 -$1000 -￥110,000 110
: 歐元 -$1000 -€900 0.9
: 接下來，如果日幣對美元貶值且歐元對美元升值 (or vice versa)
: 假設分別貶值/升值10%好了，則可以還清日幣負債，並再借入歐元，如下表
: 原$負債 ￥/€負債 原匯率 現匯率 $負債 損益$
: 日幣 -$1000 -￥110,000 110 121 -$909 $91
: 歐元 -$1000 -€900 0.9 0.81 -$1111 -$111
: 再借
: 歐元 -$1000 -€810
: 也就是說，如果日幣貶值10%時，清償日幣可賺$91
: 但還是有$1000的融資需求，就借入更多歐元，然後可以比之前便宜€90
: 以上看起來是吃飽太閒的操作，但似乎是沒什麼風險的免費午餐
: 平常不用管匯率變化，反正目的是日幣/歐元的1.5%利息
: 在日幣/歐元 對美元升貶值差異很大時可以操作一下賺點小錢
: 只有未來要把美元資產全部結清時，才有匯差的問題
: 但在這之前，買賣日幣/歐元的來回操作應該已經抵過可能的虧損了
: 想請問這樣的作法有沒有什麼大的盲點或問題呢？
: 另外想問一個問題，
: 我前幾天SMA帳戶在收盤前好死不死剛好-10鎂左右
: 結果被ib清算了將近7000鎂 @@"
: 官網好像只有寫維持保證金不足時會清算到補足保證金
: 但好像沒有寫SMA為負時的清算規則，剛想問客服又在系統維修
: 請問有版友知道相關規則嗎？

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