ib外匯融資和portfolio visualizer回測 - 投資

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By Yuri
at 2019-09-07T11:09

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我的投資方法是在ib融資

並將美金負債換成JPY,EUR,CHF...等貨幣的負債

這樣的方法是省下利息

但同時也是重壓美元承擔了匯率風險

這樣做好不好請自行判斷

這次發文是要說在portfolio visualizer回測工具上的小發現
https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio

就是 各個資產的百分比 可以設成負的！！！
(我該不會是最後一個知道的吧XD)

如此一來，就可以回測放空或融資的效果

我沒有放空過股票，所以我只測了融資

比如說，我現在買進VTI和EDV，比例是80:20

在網站上的設定就是這樣
VTI EDV total
80 20 100

如果我要融資1倍的金額，則可以這樣設定
VTI EDV CASHX total
160 40 -100 100

這樣一來就可以方便回測開2倍槓桿的情形

如果要將美金負債換成JPY和CHF

我發現Invesco 的Currencyshares系列很好用

JPY和CHF分別對應到FXY和FXF

因此可以這樣設定

VTI EDV FXY FXF total
160 40 -50 -50 100

我隨意測試了一下，大致上發現

VTI和EDV呈負相關大家都知道

另外，VTI和FXY(JPY)也呈負相關

但因為JPY是負債，所以股票大跌的時候，日幣融資也會大賠

倒是VTI和FXF(CHF)呈正相關，所以股票大跌時，瑞郎融資會賺一些回來

以上，供大家參考

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Tags: 投資

All Comments

Megan avatar
By Megan
at 2019-09-08T05:26
推，很有意思。瑞郎和股市是反向之前沒注意到。
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2019-09-11T20:49
推錯，瑞郎和股市是正相關。
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2019-09-13T07:16
從這個風險配的角度來看，同樣成本似乎應該借瑞典克朗？
Hedy avatar
By Hedy
at 2019-09-15T07:31
哆啦王又推錯了XD 你說的是CHF瑞士法郎吧 SEK波動超大很抖
Hardy avatar
By Hardy
at 2019-09-19T14:50
我應該會往USD JPY CHF各借三分之一的方向前進
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2019-09-22T18:07
當然還要考慮聯準會利息
James avatar
By James
at 2019-09-23T05:27
我推的是瑞典幣沒錯，因為剛查瑞典幣和股市的正向關係更高
所以借瑞典幣就會跟股市的負向關係更高，不過這只是一種想
法，當然還要考慮其他的因素。
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2019-09-26T00:04
歐元的話大概介在瑞郎和瑞典幣之間。
Ina avatar
By Ina
at 2019-09-26T03:15
總之，感謝你這篇提供了一個資產配置上的思路。
Agnes avatar
By Agnes
at 2019-09-29T23:59
很有意思!
Bethany avatar
By Bethany
at 2019-10-04T22:27
原來還能這樣玩回測，給推！
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2019-10-08T05:17
推 但是沒有勇氣融資
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By Anonymous
at 2019-10-10T21:34
最近也在研究ib開戶融資
Frederic avatar
By Frederic
at 2019-10-11T13:58
大約借超過10萬鎂，多的利息會降到1%，如果各借的話更難達
到了
Hardy avatar
By Hardy
at 2019-10-12T05:25
日幣1100萬，CHF10萬，歐元10萬 超過的部分利息1%
Wallis avatar
By Wallis
at 2019-10-14T09:57
沒想過可以負的
Ursula avatar
By Ursula
at 2019-10-14T12:02
跟我一樣也是在IB上融資作槓桿,只是貨幣轉換的部分
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2019-10-18T06:24
我是反向拿負債來做外匯交易買賣賺取超額報酬
Thomas avatar
By Thomas
at 2019-10-21T05:22
ib的外匯槓桿可以到30倍，實在是太可怕了，要小心使用

CRSP系列美股指數與相關ETF介紹

James avatar
By James
at 2019-09-04T22:22
介紹VTI 所使用的美股CRSP指數系列： 原文發表於： https://finance.ffaarr.com.tw/2019/09/crspetf.html CRSP（ Center for Research in Security Prices），即芝加哥大學證券 研究中心，成立於1960年，目 ...

請問有聽過富匯環球理財中心嗎

Oliver avatar
By Oliver
at 2019-09-04T17:48
已經決定勸退媽媽了 幸好有來問嗚嗚謝謝大家 ———————————————— 媽媽最近經朋友介紹想把外公過世分家產分到的錢拿去買新西蘭的境外債券 對方說保本保息三年期一年8%、二年期一年7% 受紐西蘭金管會監控、有信託監管足額擔保，紐西蘭政府網站上能查詢到 然後會跟信託公司簽合約會拿到一個憑證 我有googl ...

退休人士適合的商品

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By Suhail Hany
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家父於今年退休 應該會有500～700萬之間現金配來投資 不想全部都買國內金融股 不知道各位前輩有沒有什麼好標的 是比較適合退休人事的工具呢 目前是已經開好複委託的帳號了 先謝謝大家的建議 （鞠躬） - ...

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By Hamiltion
at 2019-09-01T13:55
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