ib外匯融資和portfolio visualizer回測 - 投資

我的投資方法是在ib融資

並將美金負債換成JPY,EUR,CHF...等貨幣的負債

這樣的方法是省下利息

但同時也是重壓美元承擔了匯率風險

這樣做好不好請自行判斷

這次發文是要說在portfolio visualizer回測工具上的小發現
https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio

就是 各個資產的百分比 可以設成負的！！！
(我該不會是最後一個知道的吧XD)

如此一來，就可以回測放空或融資的效果

我沒有放空過股票，所以我只測了融資

比如說，我現在買進VTI和EDV，比例是80:20

在網站上的設定就是這樣
VTI EDV total
80 20 100

如果我要融資1倍的金額，則可以這樣設定
VTI EDV CASHX total
160 40 -100 100

這樣一來就可以方便回測開2倍槓桿的情形

如果要將美金負債換成JPY和CHF

我發現Invesco 的Currencyshares系列很好用

JPY和CHF分別對應到FXY和FXF

因此可以這樣設定

VTI EDV FXY FXF total
160 40 -50 -50 100

我隨意測試了一下，大致上發現

VTI和EDV呈負相關大家都知道

另外，VTI和FXY(JPY)也呈負相關

但因為JPY是負債，所以股票大跌的時候，日幣融資也會大賠

倒是VTI和FXF(CHF)呈正相關，所以股票大跌時，瑞郎融資會賺一些回來

以上，供大家參考

--