Greeks - 期貨

※ 引述《wilsonl000 (瘋狂飢渴男的就好)》之銘言：
: John Hull書裡把Greeks用Black-Scholes formula中的參數表示
: 但Black-Scholes公式的假設中不是設定volitility跟risk-free rate為常數嗎?
: 這樣等於給定的變數只有股價跟時間而已
: (履約價、波動率跟無風險利率都是定值)
: 那從Black-Scholes公式去推出Vega跟Rho這兩個Greeks到底是怎麼回事?

前面holymars大有篇文不見了，主要是提到Vega跟隱含波動率的關係。

大概是之前PTT系統出問題的時候消失了吧?


原PO既然是看John Hull的書，其實答案就在書中。

它有提到其實計算B-S model底下的vega值是一件相當奇怪的事，

因為B-S model假設波動率是常數。(跟原PO的質疑一樣)


然而重點在於，如果我們轉而採用Stochastic Volitility Model，

計算出來的vega值跟用B-S model算出來的vega值事實上相去無幾，

因此採用比較簡單的結果就可以了。

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