Greeks - 期貨

By Madame
at 2012-06-27T00:47

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John Hull書裡把Greeks用Black-Scholes formula中的參數表示

但Black-Scholes公式的假設中不是設定volitility跟risk-free rate為常數嗎?

這樣等於給定的變數只有股價跟時間而已

(履約價、波動率跟無風險利率都是定值)

那從Black-Scholes公式去推出Vega跟Rho這兩個Greeks到底是怎麼回事?

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Tags: 期貨

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S&P500指數可能面臨的熊市危機

By Donna
at 2012-06-27T00:02

盤中閒聊說到今晚有空的話來寫一下Sandamp;P500走勢的分析.. 主要就是三張K線圖 http://tinyurl.com/75om9p2 先從月K線說起以過去十年的歷史走勢來看，牛市拉回不會破均線一但破了有高度轉為熊市的風險既然月K線20MA的有效跌破是長線多空的關鍵分水嶺目前的美股指數 ...

101年06月26日選擇權簡表

By Kyle
at 2012-06-26T16:22

Put/Call Ratio 0.97 VIX指標 21.69 Call未平倉最大量 7400 Put未平倉最大量 6600 平衡點 7000 總覽圖 http://2330.tw/Option_Master.aspx - ...

三大法人&大額交易人期權資料 2012/6/26

By Selena
at 2012-06-26T15:18

三大法人andamp;大額交易人期權資料 2012/6/26 — 三大法人當日增減淨額現貨買進賣出買賣超(億) 外資 134.22 177.05 -42.83 投信 12.57 17.69 -5.12 自營商 15.55 24.38 ...

101年06月26日期貨收盤價&結算價一覽表

By Charlotte
at 2012-06-26T14:57

http://www.taifex.com.tw/chinese/home.htm 101年06月26日期貨收盤價andamp;結算價一覽表類別收盤價當日結算價台指期07 6939 6939 電子期07 263.15 263.1 金融期 ...

101年06月26日三大法人買賣金額統計表

By Carol
at 2012-06-26T14:50

※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1FwLl7u0 ] 作者: coconing (證ㄓㄥˋ 券ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 101年06月26日三大法人買賣金額統計表時間: Tue Jun 26 14:50:44 2012 http://www.twse.com.tw/c ...

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