Greeks - 期貨

John Hull書裡把Greeks用Black-Scholes formula中的參數表示

但Black-Scholes公式的假設中不是設定volitility跟risk-free rate為常數嗎?

這樣等於給定的變數只有股價跟時間而已

(履約價、波動率跟無風險利率都是定值)


那從Black-Scholes公式去推出Vega跟Rho這兩個Greeks到底是怎麼回事?

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