Granger Causality的立即因果性問題 - 經濟

By Delia
at 2013-04-12T00:06

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請問板友大大們

我在一些論文裡面有看到Granger Causality的檢定方式

裡面有分單向、雙向(回饋關係)以及立即因果性

x跟y變數在作回饋關係檢定時要相互作檢定我可以理解

(Xt→Yt)、(Yt→Xt)

但"立即因果性"在這些論文都只須要跑一種

Xt = ΣαXt-i + ΣβYt 去做F檢定

而沒有多跑一條

Yt = ΣaYt-i + ΣbXt

不應該要相互跑一條迴歸式來作檢定嗎

請板上大大回答一下，感恩

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Tags: 經濟

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