ET的實戰交易分析(2012/07至今)-Part IV - 期貨

事實上不採用坊間技術分析的方法是有，而且可抓出頭尾的，
像是陰陽理論、Delta理論、週期理論。

這些撇開了人們所用的價、量、突破、...
在實戰中也確實有一定的成效。

E兄的文我看了幾次，要說比較有討論性的話題，
應該是在「使用人們不常注意到的東西進行交易」、以及國際股市的連動性。
除此之外其他我倒是沒有什麼引發共嗚的地方。

像是你否定參數的部份，很多同為程式交易者會出來質疑，
就像你認為我覺得量不是一個需要的東西，
很多程式交易者們依舊是用參數去賺到他們的收入。

我認為參數的確是一個可有可無的東西，
我自己私下實驗的系統也不採用參數，但目前看起來成果也是相當不錯。
只是就統計意義來講，現在的獲利不保證以後也獲利這件事，
是每個交易者對於自己系統最不可確認的部份。

另外我自己做下來的系統，或是每個「正報酬」的系統，
有獲利的K棒持有時間，幾乎都比虧損的K棒要來的長。
這是很正常的一件事情。

最後，袋鼠大從來沒分享過自己的作法，也沒人看過他的對帳單，
但他講的東西還滿切中要害是無庸置疑的。

之前他在隔壁板戰007時，007沒把話聽進去，
死無全屍剛好而已。

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