delta hedge同好 - 財經

By Mary
at 2012-04-26T18:48

Table of Contents

不好意思
擷取MR. SHIH一部份

原PO這邊
整個倉位大概做多做到100多口
資金約50萬

非廣告也非教學
更非推廣業務

實做上
去年8月跟今年2月都虧損
因為走出大趨勢

http://tw.myblog.yahoo.com/[email protected]

delta hedge
gamma hedge
vega hedge
目前只有第一個在台指比較可行

原因在上一篇推過了

另外

因為option的greek變化都是非直線性的
non-linear
所以都是動態式(dynamic)調整

其中的delta neutral實做精神
真的不是在於0

這點可以討論討論

gamma 跟 vega
有興趣的話
再跟各位高手討論

3Q

※ 引述《petershih67 (PeterShih67)》之銘言：
: 一般DELTA NATURE指的是把整體部位的DELTA相加為0，在瞬間是沒有風險的，就像是
: 在一個支點會左右移動的天平上，盡可能的調整兩邊的乏碼，讓天平平衡。
: 但是如果支點快速的往某邊移動，那天平也是會崩潰的，甚至崩潰的速度會超乎想像。
: 總之這是一個很專業的行為，一般是用在選擇權的希臘字操作(套利)上的。
: 我有用類似的做法，但是並不曉得跟原PO的所講的期貨+選擇權DELTA NATURE 是否相同

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All Comments

By Tristan Cohan
at 2012-04-30T17:54

我自我認知的希臘字交易,是要把DELTA調成0,原來不是?

By Steve
at 2012-05-04T00:30

我沒受過本科教育啦，就是邊做邊學半路出家的交易者.

By Tristan Cohan
at 2012-05-07T05:58

不過我也認為實際交易中想把delta調成0很難,也沒需要

By Isabella
at 2012-05-08T13:32

DELTA調成自己能接受的，再注意一下GAMMA應該就夠了

By Mason
at 2012-05-11T18:42

delta neutral做到0也不會完全避險只是讓P&L區間縮

By Lydia
at 2012-05-13T19:50

小但就像上文說的只能賺點小錢不是適合賭大的

By Mason
at 2012-05-14T17:11

重點還是在方向, delta/vega neutral 是在沒有方向時才作

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