"DBS動態參數調整系統"(修正) - 期貨

Dynamic BreakOut System

Inputs: longest(60), shortest(20);

Vars: X(0), Y(0), VarA(0), VarB(0), OldVarA(0);

Y = X;
X = Stddev(Close,30);
ZDelta = (X - Y)/X;

If CurrentBar = 1 then VarA = 20

OldVarA = VarA;
VarA = OldVarA * (1 + ZDelta);
VarA = MaxList(VarA, shortest);
VarA = MinList(VarA, longest);
VarB = VarA * 0.5;

Buy tomorrow at Highest(High,VarA) stop;
Sell tomorrow at Lowest(Low,VarA) Stop;
ExitLong tomorrow at Lowest(Low, VarB) Stop;
ExitShort tomorrow at Highest(High, VarB) Stop;



有在玩程式交易的朋友應該會對上面的系統感興趣，

上面這套動態系統，

是依照市況的波動，"自動"調整系統值參數


在盤整的時候讓參數變大，突破次數降低

在趨勢的時候參數變小，突破夠快，

這樣顯然可以賺翻!

雖然這些說法都只是後見之明，

實際上要達成還是很困難.....



不過這套系統還是提供了很多有趣的想法，

比方說如何"定義"波動和如何"微調"參數


我覺得，

如果自己發揮點想像力，應該是可以變出符合自己需求的動態系統，


不知道這種參數微調的方式有沒有版友在使用?

還是一組固定參數幹到底也是ok的?


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我的交易心得與歷程，計錄每一天的有感而發。


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