CIR利率模型參數MLE估計法 - 財務

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By Susan
at 2015-06-05T23:40

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我想用歷史資料，用MLE估計法去估計CIR利率模型的參數

想了解這部分估計推導的過程，不知道有沒有人知道有沒有哪本書

有寫這部分的推導過程(也就是怎麼用MLE法去估計CIR模型參數)


會做Vasicek的

但是cir的 我一直找不到資料


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Tags: 財務

All Comments

Dorothy avatar
By Dorothy
at 2015-06-09T22:16
建議作Calibration不要用MLE;書可以參考Brigo的
Kumar avatar
By Kumar
at 2015-06-13T08:26
我有看Brigo 可是他沒有CIR的MLE法， 恩恩 校準好，可是想
John avatar
By John
at 2015-06-15T04:38
試試看MLE法，雖然這樣配不出市場殖利率曲線
Andrew avatar
By Andrew
at 2015-06-16T08:55
你有認真找嗎?你搜尋CIR MLE有很多資料...
Noah avatar
By Noah
at 2015-06-20T06:53
是的 網路上很多資料 但是他們卻很難讀 想要問有沒有詳
Mason avatar
By Mason
at 2015-06-23T07:19
細教導的參考資料(推導過程)
Erin avatar
By Erin
at 2015-06-27T16:09
glasserman有

電信碩畢求職

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By Emma
at 2015-05-27T17:37
原po是112電信碩畢，因為上了coursera 財工相關的課程，加上本身對統計或模型這方面 有興趣，我應該要怎麼準備才有辦法找到quant相關工作，數學基礎都還ok! - ...

計量經濟學高手一名

Ursula avatar
By Ursula
at 2015-05-26T12:27
需要找計量經濟學高手一名 幫忙處理案件 酬勞2000 需見面商討,地點台大附近皆可 line id: julian1206 0981-637998 王and#39;r - ...

課程的選擇

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By Poppy
at 2015-05-18T17:05
第一次發文 如有違規請大力鞭 本人目前念財金系二年級 前些日子決定未來走財工的領域 也在板上看了幾篇文章 有鑒於財務工程需要深厚的數學底子 系上教授推薦我選修和數學系合開的學分學程 數學系所開的選修科目如下 機率論(3) 時間序列(3) 隨機過程(3) 統計計算(3) 多變量分析(3) 隨機微機分(3) ...

隨機與非隨機 討論

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By Zenobia
at 2015-05-14T13:50
對於量子學派的金融操盤手(例如：索羅斯)來說，各種商品的價格走勢都是隨機漫步的； 今日的買盤就是明日的賣盤，今天的漲幅就是未來的跌幅；『個人主觀的進出行為』就是 『量子自性的走勢行為』，世上一切萬物之理(物理行為)皆可以用量子力學的隨機性與不 可精確預估性來判斷。由個人意識所組成的金融市場之群體反應與運作，也 ...

財務工程方面所需的程式語言？

Franklin avatar
By Franklin
at 2015-05-02T12:39
大家好^_^ 小妹想請問各位大大 若想走財務工程方面比較建議學習什麼程式語言是職場上比較需要的呢？ 若有的話，有相關程式設計證照可以考嗎？ 還是自學就好? 目前在學校選修外系的C語言是否也有幫助呢？ 另外想再請問一下，像 Access、MS SQL 或 My SQL等等資料庫是否也是需學習的必備工 ...