Backward SDE - 財務

Madame avatar
By Madame
at 2015-02-04T22:42

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※ [本文轉錄自 jayhsieh 信箱]

作者: gozule (好冷啊~~) 站內: Quant
標題: [問題] Backward SDE
時間: Wed Aug 20 15:12:30 2014

請教各位大大：
最近在找文獻的時候，看到了backward stochastic differential equations(BSDE)，
看了彭實戈教授的簡單說明，大致上可以了解BSDE是給定SDE在時間t=T(期末)的初始條
件，反向求解，所以很直觀的可以用在推廣Black–Scholes eq.
我想問的是，目前看到的文獻大多是在求BSDE的性質，較少應用。
上述這種由未來的目標，求出目前現值的方法，還有那些方面的應用可以套用BSDE?

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Tags: 財務

All Comments

Elvira avatar
By Elvira
at 2015-02-05T14:33
小弟數學系論文寫這個，可是感覺有應用但很難做
Annie avatar
By Annie
at 2015-02-06T12:07
Karoui, N. E., Peng, S., & Quenez, M. C. (1997). Back
Backward stochastic dierential equations
Olga avatar
By Olga
at 2015-02-10T10:03
書的話可以參考這本
Ma, J., & Yong, J. (2000). Forward-backward stochasti
Annie avatar
By Annie
at 2015-02-11T23:35
stochastic equations and their applications.
Michael avatar
By Michael
at 2015-02-12T04:31
感謝分享心得，我再看看文獻
Catherine avatar
By Catherine
at 2015-02-14T18:02
我在修Asset Pricing時 有看過要用到BSDE的model
Freda avatar
By Freda
at 2015-02-14T19:12
應該說是需要解BSDE啦 而不是要應用BSDE
Kumar avatar
By Kumar
at 2015-02-16T23:39
asset pricing的確很適合BSDE，但是準確度不知道如何?
Irma avatar
By Irma
at 2015-02-21T20:01
準確度? 你是什麼意思?
Enid avatar
By Enid
at 2015-02-22T22:56
用backward不是因為準確度，是因為含有美式選擇，你在當下
Erin avatar
By Erin
at 2015-02-25T05:06
不知道最佳選擇為何，所以才必須「事後諸葛」從枝葉回推
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2015-02-27T07:47
S大說的沒錯
Freda avatar
By Freda
at 2015-03-03T09:25
因為我做的比較偏向machine learning，會比較事前未知事件
Necoo avatar
By Necoo
at 2015-03-04T04:54
前決策與事後已知結果最佳決策的差值，差值越小表示模型的
的準確度越高
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2015-03-07T16:08
所以不知道BSDE在這種方法測度建模下是否能提升準確度
Ethan avatar
By Ethan
at 2015-03-09T03:37
可惜 我修的那門課只有介紹純理論Asset Pricing model
所以沒辦法回答你說的準確度問題 教授沒談到這部分
Regina avatar
By Regina
at 2015-03-12T13:02
原來如此，因為我看很多paper都是談如何建model，但是實際
Madame avatar
By Madame
at 2015-03-16T09:06
應用時，model是否能夠準確的描述觀測結果的文獻不多
Christine avatar
By Christine
at 2015-03-19T10:17
也想知道準確度的人+1
Iris avatar
By Iris
at 2015-03-23T13:37
也不會不多吧 比方說 我在修Asset Pricing時 教授每談完
一個model 幾乎都會說到Equity premium puzzle
Megan avatar
By Megan
at 2015-03-24T04:26
然後會講到這個模型是否能解釋或呈現出equity premium
puzzle 這應該就類似你說的準確度吧?
Jacky avatar
By Jacky
at 2015-03-27T09:35
我希望做到的是直接把模型套用到交易上看結果，如果return
James avatar
By James
at 2015-03-30T23:31
equity premium結果中有return和benchmark的值就算有做到
Eartha avatar
By Eartha
at 2015-03-31T13:24
那我也不太確定哪裡有文獻談過這東西....^^"
Doris avatar
By Doris
at 2015-04-04T05:48
我曾經在IEEE的期刊看過簡單的模型應用如CAPM，複雜的就很
少見了
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2015-04-06T13:33
IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION, VOL. 13
Mason avatar
By Mason
at 2015-04-07T22:41
NO. 1, 2009, Special Issue: Computational Finance

想走這領域的大學生該如何自我規劃？

Connor avatar
By Connor
at 2015-02-04T22:42
※ [本文轉錄自 jayhsieh 信箱] 作者: itisalongway (漫長路) 看板: Quant 標題: [請益] 想走這領域的大學生該如何自我規劃？ 時間: Mon Aug 18 13:27:59 2014 各位大大（神人）們好 小弟是目前即將就讀119統計系的學生 想請問幾個可能很白痴的問 ...

Quantlib

Gary avatar
By Gary
at 2015-02-04T22:42
※ [本文轉錄自 jayhsieh 信箱] 作者: Sargent001 (Sargent) 看板: Quant 標題: [請益] Quantlib 時間: Sun Aug 17 00:18:07 2014 最近安裝了了Quantlib的excel增益集 不過對於它的函數使用方式不是很了解 ...

Crash Hedging

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By Tristan Cohan
at 2015-02-04T22:42
※ [本文轉錄自 jayhsieh 信箱] 作者: lucow (lucow) 看板: Quant 標題: [問題] Crash Hedging 時間: Mon Jul 28 16:32:12 2014 想請問一下，有沒有人知道 crash hedging 的意思? 還有要如何建立這個避險部位，它如何 ...

從加州理工到高盛銀行

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By Frederica
at 2015-02-04T22:42
※ [本文轉錄自 jayhsieh 信箱] 作者: LITTLEN (有沒有那麼雖阿~~~) 看板: Quant 標題: [閒聊] 從加州理工到高盛銀行 時間: Mon Jul 28 10:34:18 2014 這作者有講到一些她的經驗可以稍微看一下 http://a2n-scrapbook.blogsp ...

計量經濟學 - 大學部教材 之二

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By Sandy
at 2015-02-04T22:41
※ [本文轉錄自 jayhsieh 信箱] 作者: ninmit (silent all the years) 站內: Quant 標題: [拋磚] 計量經濟學 - 大學部教材 之二 時間: Thu Jul 24 22:21:49 2014 又是拋磚, 還是希望別砸傷板友. 前次說到的三本書, Stoc ...