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Backward SDE - 財務

Madame avatarMadame · 2015-02-04

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※ [本文轉錄自 jayhsieh 信箱]

作者: gozule (好冷啊~~) 站內: Quant
標題: [問題] Backward SDE
時間: Wed Aug 20 15:12:30 2014

請教各位大大：
最近在找文獻的時候，看到了backward stochastic differential equations(BSDE)，
看了彭實戈教授的簡單說明，大致上可以了解BSDE是給定SDE在時間t=T(期末)的初始條
件，反向求解，所以很直觀的可以用在推廣Black–Scholes eq.
我想問的是，目前看到的文獻大多是在求BSDE的性質，較少應用。
上述這種由未來的目標，求出目前現值的方法，還有那些方面的應用可以套用BSDE?

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All Comments

Elvira avatarElvira2015-02-05
小弟數學系論文寫這個，可是感覺有應用但很難做
Annie avatarAnnie2015-02-06
Karoui, N. E., Peng, S., & Quenez, M. C. (1997). Back
Backward stochastic dierential equations
Olga avatarOlga2015-02-10
書的話可以參考這本
Ma, J., & Yong, J. (2000). Forward-backward stochasti
Annie avatarAnnie2015-02-11
stochastic equations and their applications.
Michael avatarMichael2015-02-12
感謝分享心得，我再看看文獻
Catherine avatarCatherine2015-02-14
我在修Asset Pricing時 有看過要用到BSDE的model
Freda avatarFreda2015-02-14
應該說是需要解BSDE啦 而不是要應用BSDE
Kumar avatarKumar2015-02-16
asset pricing的確很適合BSDE，但是準確度不知道如何?
Irma avatarIrma2015-02-21
準確度? 你是什麼意思?
Enid avatarEnid2015-02-22
用backward不是因為準確度，是因為含有美式選擇，你在當下
Erin avatarErin2015-02-25
不知道最佳選擇為何，所以才必須「事後諸葛」從枝葉回推
Zenobia avatarZenobia2015-02-27
S大說的沒錯
Freda avatarFreda2015-03-03
因為我做的比較偏向machine learning，會比較事前未知事件
Necoo avatarNecoo2015-03-04
前決策與事後已知結果最佳決策的差值，差值越小表示模型的
的準確度越高
Zenobia avatarZenobia2015-03-07
所以不知道BSDE在這種方法測度建模下是否能提升準確度
Ethan avatarEthan2015-03-09
可惜 我修的那門課只有介紹純理論Asset Pricing model
所以沒辦法回答你說的準確度問題 教授沒談到這部分
Regina avatarRegina2015-03-12
原來如此，因為我看很多paper都是談如何建model，但是實際
Madame avatarMadame2015-03-16
應用時，model是否能夠準確的描述觀測結果的文獻不多
Christine avatarChristine2015-03-19
也想知道準確度的人+1
Iris avatarIris2015-03-23
也不會不多吧 比方說 我在修Asset Pricing時 教授每談完
一個model 幾乎都會說到Equity premium puzzle
Megan avatarMegan2015-03-24
然後會講到這個模型是否能解釋或呈現出equity premium
puzzle 這應該就類似你說的準確度吧?
Jacky avatarJacky2015-03-27
我希望做到的是直接把模型套用到交易上看結果，如果return
James avatarJames2015-03-30
equity premium結果中有return和benchmark的值就算有做到
Eartha avatarEartha2015-03-31
那我也不太確定哪裡有文獻談過這東西....^^"
Doris avatarDoris2015-04-04
我曾經在IEEE的期刊看過簡單的模型應用如CAPM，複雜的就很
少見了
Edward Lewis avatarEdward Lewis2015-04-06
IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION, VOL. 13
Mason avatarMason2015-04-07
NO. 1, 2009, Special Issue: Computational Finance