B-S model為啥跟薛丁諤方程那麼像? - 股票

你問的問題類似在統計學裡放棄點估計而採用區間估計
因為想要神準的預測每個時間點的價格根本就不切實際
用區間估計的話就會有區間精準度與機率密度
學術上接受度最高的就是BS模型 真的推薦散戶可以認真看

對普通散戶來說這也是很有用的觀念

例:玉晶光明天的價格範圍 還用問嗎? 漲停跟跌停之間啊
國巨呢? 一樣啊 不要懷疑
喔~~~那台積電呢? 還是一樣?

對台股交易有些概念的人通常不會用漲跌停之間去估計台積電價格變動
可能用半根或是1/4根漲跌停都覺得範圍太大

總之你想交易的股票 交易人應該對該股票的價格可能範圍有概念
然後請同時考慮時間 日 週 月 季....最簡單的就是以連續漲跌停估計

有價格範圍之後再來就是機率密度或信心強度的問題
對交易人來說這也很重要 這關係到停損停利與加碼減碼

例:我看多國巨 上看6000 強烈相信會到2000 800以下攤平 500停損
那合理的操作就是到2000時先出一半 到4000時再出剩下的一半
當然可以依照自己信心強度然後搭配資金與風控調整進出策略
只是這類概念通常用在選擇權或權證評價 散戶接觸比較少
其實真的很有用






※ 引述《lovepork (我愛豬肉不愛牛肉)》之銘言：
: 我們知道一個市場的股價的軌跡是絕對無法事先預測的
: 但是我們可以退而求其次 去求股價的機率分布函數V
: B-S model 的概念就是 不去直接求股價的軌跡(因為不可能 = =)
: 但是 我可以去定一個密度分布函數 V(t,p), t:= 時間 :=股價
: 這樣的話, 我們就可以把原本無法預測的軌跡的問題給消除
: 去看B-S model中的V(t,p) 就變得容易清楚了!
: B-S model 是不是有參考當初薛定諤建構薛定諤方程的整個過程
: 然後把同樣的邏輯套用在股價市場的啊?
: 不好意思 是個很學術的問題
: 但我覺得這概念在股市操作中非常重要!
: 有人願意討論的嗎?????

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