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B-S model為啥跟薛丁諤方程那麼像? - 股票

Zora avatarZora · 2018-05-29

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我們知道一個市場的股價的軌跡是絕對無法事先預測的

但是我們可以退而求其次 去求股價的機率分布函數V

B-S model 的概念就是 不去直接求股價的軌跡(因為不可能 = =)

但是 我可以去定一個密度分布函數 V(t,p), t:= 時間 p:=股價

(V 不是位能喔，它是一個機率密度分布函數的東西)

這樣的話, 我們就可以把原本無法預測的軌跡的問題給消除

去看B-S model中的V(t,p) 就變得容易清楚了!

B-S model 是不是有參考當初薛定諤建構薛定諤方程的整個過程

然後把同樣的邏輯套用在股價市場的啊?

不好意思 是個很學術的問題

但我覺得這概念在股市操作中非常重要!

有人願意討論的嗎?????





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All Comments

Rosalind avatarRosalind2018-05-31
先推 不然別人會以為我看不懂
Kumar avatarKumar2018-06-02
這邊學過量子物理學的不多吧，去物理版問說不定還比較快
Kristin avatarKristin2018-06-06
薛丁格的貓在你背後
Joseph avatarJoseph2018-06-09
路徑積分
Lauren avatarLauren2018-06-14
你是不是peter的分身
Sandy avatarSandy2018-06-15
分身+1
Franklin avatarFranklin2018-06-19
BS有5個變數吧不是2個
Jake avatarJake2018-06-24
https://i.imgur.com/T3sVrnH.jpg ip都一樣 笑死 要
自刪了嗎
Skylar DavisLinda avatarSkylar DavisLinda2018-06-25
閉上眼睛股票處於又漲又跌的疊加態，當我張開眼睛已賠
到畢業了，舒服！
Eden avatarEden2018-06-30
同實驗室？
Jessica avatarJessica2018-07-04
笑歪 你連位能都不知道怎解薛丁格更不要說有其他couple的
效應了 你知道股市位能和各種數據之間互相couple的關係?
Hedy avatarHedy2018-07-06
peter是愛吃豬肉的人嗎?
Christine avatarChristine2018-07-09
你現說你是不是peter308我再告訴你
Genevieve avatarGenevieve2018-07-11
薛丁格的未實現損益,在你打開軟體看到數字之前,你的損益
是在(-1x本金)到正無限大的任何一個數字
Caroline avatarCaroline2018-07-12
是啊 參數都列出來再討論
Kama avatarKama2018-07-12
就同個人啊，之前大鬧八卦很有名的
Ivy avatarIvy2018-07-17
一段時間都有物理文 難道是老天的暗示?
Regina avatarRegina2018-07-19
把位能跟股價綁在一起就是錯誤的想法
Skylar Davis avatarSkylar Davis2018-07-21
博士 你論文到底寫完了沒呀？？ XDD
Harry avatarHarry2018-07-23
假設不一樣…
Quintina avatarQuintina2018-07-27
骰子平均點數我不認為bs有參考薛丁格 因為他們都是用基
礎的機率分布函數觀念而已
Callum avatarCallum2018-08-01
我覺得你的問題是把股市建立在物理上 可是其實物理和股
市應該都是獨立建立在數學和機率上 物理概念只是一些可
以用來訓練你思考邏輯的訓練和相似範例而已 不應該直接
使用在股市上
Ida avatarIda2018-08-01
沒看過薛定諤方程 但是你誤會大了
Olivia avatarOlivia2018-08-05
B-S假設了選擇權價位(未來S與K價差)是時間序列
David avatarDavid2018-08-08
假如薛丁格方程式有假設這件事情那你的討論才有意義
Michael avatarMichael2018-08-13
感覺你基本功很不扎實 就在想延伸應用啊....
Iris avatarIris2018-08-18
B-s不是熱傳方程式嗎
Jessica avatarJessica2018-08-20
也有人說是熱傳沒錯! 但因為我對薛定諤比較熟才提它
Brianna avatarBrianna2018-08-21
我只是就概念上提出討論 量子力學也是說電子的軌跡無法
預測,但電子出現的機率密度可以,有了機率密度就能算
Ursula avatarUrsula2018-08-24
物理量的平均值。想說同樣概念能否套在股市上
如果能夠得到一個V(t,p) 的機率密度分布函數, 或是模擬
Skylar DavisLinda avatarSkylar DavisLinda2018-08-27
出一個出來， 那就能很準確的算一些股市的平均物理量了
Jack avatarJack2018-09-01
你提到的那些都是人類對不確定性的描述
然後平均這個概念用在人類世界...其實用處很小
Doris avatarDoris2018-09-04
比方說 <p> 價格的平均值之類的東西
Linda avatarLinda2018-09-07
爸媽平均睪丸數1顆 賴院長說平均薪資...
Jake avatarJake2018-09-10
在金融市場最恐怖的是機率分佈本身會變動
Zora avatarZora2018-09-14
你說的那些電子機率分佈 我記得都是固定的平均才有用
Frederic avatarFrederic2018-09-19
機率分佈會變動 就沒辦法用期望值啦
Hamiltion avatarHamiltion2018-09-19
除非你能找出掌握所有可能的機率分佈
John avatarJohn2018-09-22
另外如果有些分佈跟柯西分佈相同一二階動差不存在
Emily avatarEmily2018-09-25
那不管時變非時變 期望值標準差那一套都掛光光了
Heather avatarHeather2018-09-26
那就只能分析歷史資料 但不保證未來也一樣
Olga avatarOlga2018-09-29
總之我覺得這種價格不確定性問題永遠不會有封閉解
John avatarJohn2018-10-02
簡單的說別人有內線你沒有 你的模型再厲害都沒用
Jacky avatarJacky2018-10-03
你好像沒看懂啊 不管是選擇權或是股票 價位是不是時間序
Carol avatarCarol2018-10-03
序列 都是一個大問號啊 台股是因為有漲跌幅限制才貌似時
間序列 不是的話 你找一些奇奇怪怪的模型敘述未來股價分
佈 永遠猜不準啊
Aaliyah avatarAaliyah2018-10-04
你知道發明bs的諾貝爾經濟學家，搞ltcm搞到破產嗎
Barb Cronin avatarBarb Cronin2018-10-05
"如果能夠得到一個V(t,p)"並不能"很準確的算一些股市的
Andrew avatarAndrew2018-10-08
平均物理量了" 你因果邏輯上根本錯誤 你想要很準確的算
Xanthe avatarXanthe2018-10-13
一些你要的機率出來 你必須要有"一個很準確很正確V(t,p)
" 而不只是"一個V(t,p)"
Aaliyah avatarAaliyah2018-10-16
然後根據測不準原理的概念 你需要一個無限長的時間所收
集的資料 才能夠算出一個誤差為0的你要的值出來
Ida avatarIda2018-10-16
如果你逐行檢討自己的思維，相信對你的交易有幫助，對了，你
的第一行一看就知道不對，後面我就沒幫你檢查了
Mia avatarMia2018-10-20
不過如果您是單純做學術研究，那就當我完全沒講過
Lily avatarLily2018-10-23
一點都不重要
Ivy avatarIvy2018-10-27
其實鰻厲害的XD
Mary avatarMary2018-10-29
在BS model裡V(p,t)是標的股價p的衍生商品(derivatives)
價格 不是什麼股價的機率分佈
Linda avatarLinda2018-11-01
BS的理論主要是在某些假設下 衍生商品的定價V跟其標的
股價p未來如何變動無關 只跟現在標的的價格有關
Kumar avatarKumar2018-11-04
跟物理靠的上邊的就是BS假設p是服從幾何布朗運動 其實
更直觀的是p的報酬率符合常態分配
Rosalind avatarRosalind2018-11-07
另外 比較相關的是 BS導出來的隨機微分方程可以轉成heat
equation去解
Skylar Davis avatarSkylar Davis2018-11-09
這邊還不錯啊 給個讚
Daph Bay avatarDaph Bay2018-11-13
先討論你要用什麼方法決定服從的機率分配吧