Amibroker的backtesting - 財經

我知道板上大部分的人都是用TS, HTS
Amibroker很少人在使用

小弟會用的原因是他的語法很像C/C++
有種親切感
但是在做backtesting時發現了一些問題
Amibroker預設的分析方法是類似夾擊法
也就是說

Step1:把所有進場的訊號價位列出來

Step2:把所有的出場訊號價位列出來

Step3:找出一buy對應到的sell或是
找出一short對應到的long
計算profit

這樣會造成進出場訊號數量不一樣
做出來的backtesting似乎也不是正確的 沒有timing的感覺
應該是要從第一根K棒到最後一跟K棒
進場訊號一出現 就必須要等到有出場訊號才能有下一個進場訊號
我有試過用for迴圈從頭掃到尾 一但有進場訊號
就必須要等出場訊號才能有下一個進場訊號
但是run的結果卻是沒有任何的進出 因此我不確定這樣寫是不是會有問題
請問是否有使用Amibroker的前輩可以提供正確做backtesting的方式
謝謝

TS的backtesting是不是不會這樣?

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