97-12-16 OI簡表 - 期貨

價平5檔內 未平倉量前二名
較前日增減

1買權 5000 未平倉 12413 口 (+1492)
2買權 未平倉 口 (+)

97/12/16 期指0901收盤 4568 (-18)

1賣權 3600 未平倉 9941 口 (+1049)
2賣權 未平倉 口 (+)

Put/Call比(總量) =65 % (%)
Put/Call比(未平倉) =71 % (%)

簡單用法：

OI=未平倉量
這是屬於收盤後資訊，簡單的看把收盤價夾在中間，上面
買權OI集結區視為短壓，下方賣權OI集結區視為短撐，屬
於市場交易過後的現況，"""""無主觀預測的成份"""""。
p/c比(總量)賣權總量/買權總量小於1(100%)賣權總量較買權少 由此類推= >的情況。

心得：

明日採用新制結算重點大概如下：
1 最後交易日與結算日為同一日。

2 以最後結算日當日交易時間收盤前30分鐘內，標的指數之簡單算術平均價訂之
=>13:00(不含)至13:25(含)每分鐘指數，加計最後一筆收盤指數採簡單算術平均。

3 到期月份的契約 交易時間 至13:30。

大概是這樣 以上參考期交所的..不足的再請大家補充吧 ^^~

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