8000C要被打爆了 - 期貨

By Mia
at 2010-09-14T10:33

Table of Contents

※ 引述《cckuof (噗ㄘ)》之銘言：
: ※ 引述《aitt (關關難過關關過(M))》之銘言：
: : 空方小心點啊
: : 累積未平倉量最多的8000C即將被打爆
: : 爆了小心會再軋一段喔
: 難道外資OP空單要歸零了嗎?
: (上週外資在台指是多單,但是OP還是空單並沒有回補@@.)
: 結算應該很刺激...X

或許結算會很刺激，但外資OP空單會不會歸零這你就不用擔心了，
下面是這兩天外資OP的變化，可以去期交所查到，
口數契約金額(億) 每口均價
9月10日 Call 128376 3.33 51.83
9月10日 Put 228099 1.92 16.80
Call + Put總契約金額 = 5.25億

9月14日 Call 143108 7.63 106.58
9月14日 Put 240621 1.19 9.89
Call + Put總契約金額 = 8.82億

沒錯，外資的Put的確是大縮水，但是Call卻大幅增漲，
不過即使互相抵銷以後，外資還是賺了3億多，
20幾萬口Put很恐怖，不過再怎麼跌也不過歸零而已，
倒是那10幾萬口的Call如果大盤再漲個100點結算，外資會笑呵呵吧。

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Tags: 期貨

All Comments

By Dinah
at 2010-09-17T19:09

你戳破了 XD

By Dinah
at 2010-09-21T03:08

沒錯之前也有一次PUT口數大幅大於CALL 然後狂拉讓CALL反賺倍數

By Franklin
at 2010-09-24T14:31

真的有用的文章竟然沒人推~~ XDDD

By Kristin
at 2010-09-25T23:25

因為這不是講自己賺多少錢沒人會來推然後跟單 XD

By Margaret
at 2010-09-30T21:16

推,請多分享!!

By Skylar DavisLinda
at 2010-10-03T09:14

看到消音那的推文害我笑出來 XDDDD

By Eden
at 2010-10-05T01:38

請問期交所的哪個連結可以找到，感謝~

By Caroline
at 2010-10-05T23:21

高手

By Queena
at 2010-10-08T11:23

期交所~~>交易資訊~~>三大法人~~>依買賣權分計

By Harry
at 2010-10-08T15:03

你為什麼要講明，人真好

By Joe
at 2010-10-12T17:42

朝聖..

By Thomas
at 2010-10-16T10:34

其實應該要幫自營商擔心一下

By Mason
at 2010-10-17T15:54

truth

By Blanche
at 2010-10-19T03:58

感謝分享

By Faithe
at 2010-10-21T22:07

一次被兩位高手說正確膜拜

By Una
at 2010-10-23T18:53

請問一下，每口均價是去哪邊查詢或是怎麼計算出來的呢?

By William
at 2010-10-25T04:42

朝聖..

By Daniel
at 2010-10-30T03:17

小女子有問題均價改變之大代表盤中有新倉好像每天新舊倉

By Faithe
at 2010-11-02T16:09

來去沖掉多空單皆然到剩下自己真正滿意點位才會留倉較長與

By Lily
at 2010-11-03T07:23

伺機加碼增倉可是外資還要考慮到部位配置相較於期貨外資

By Callum
at 2010-11-05T07:32

其實也如同選擇權均價變動之大(代表留倉變動率非同一直留)

By Tracy
at 2010-11-05T21:29

考量到波動速度來不及建倉的配合各自現貨公式選擇權部位配置

By Gilbert
at 2010-11-07T19:56

因為任何人當沖建倉實際上必然要符合盤勢留倉外資也是

By Elma
at 2010-11-08T21:46

外資還要有各自公式配合現貨配置只是4天均價就都差距了幾乎

By Tracy
at 2010-11-12T09:41

兩倍代表留倉早就平倉了是不同時刻單不同人留的所以並沒有

By Mason
at 2010-11-15T15:30

所謂外資光是CALL就能賺3倍是不能這樣看的這是時空動態集合

By Callum
at 2010-11-20T00:52

除非外資均價還能保持住才是真的能以時空變動集合來計算

By Necoo
at 2010-11-23T09:13

外資只是利用槓桿達成自身對於盤勢策略與現貨部位的配置而已

By Aaliyah
at 2010-11-28T03:55

槓桿大相對於代表真正現貨部位公式與盤勢策略而已主要真正的

By Tom
at 2010-12-02T13:09

斷

By Joseph
at 2010-12-02T17:21

斷

By Tom
at 2010-12-06T18:40

錢在於各自外資公司的現貨這也是集合概念否則時刻過度想以
期權衍生性金融商品獲利的絕對是地雷公司外資如雷曼兄弟

By Michael
at 2010-12-11T12:47

跟兄弟飯店一樣

By Quintina
at 2010-12-14T19:50

咱們散戶過度把低買高賣沖沖樂概念套用在陰謀論與外資或機構

By Christine
at 2010-12-18T21:36

F117你的文看不懂抱歉不回了我均價的算法 = 金額/口數/50

By Doris
at 2010-12-21T09:59

契約金額/口數/50=均價買2萬變成值6萬不是賺3倍是啥?

By Puput
at 2010-12-23T16:55

實際上如果部位太大如機構就只有剩下策略與選定規則程式單

By Heather
at 2010-12-27T15:44

獲利多少就是權益(after)-權益(before) 一堆屁話不累嗎

By Heather
at 2010-12-29T09:23

我的觀念是口數是不同時間不同人留倉的這樣算似乎不能代表

By Victoria
at 2011-01-02T08:25

簡單說外資券商何其多如果今天有券商相較於自己不味已經平倉

By Poppy
at 2011-01-04T10:16

接著另一家券商在高點位建倉你這樣算誤差就很大因為這樣算
你怎麼算都會感覺賺很多可是人家實際盤勢建蒼來去點位

By Agnes
at 2011-01-08T11:53

太多太複雜你根本怎麼算都難好像散戶都可以每天沖很多趟

By Olivia
at 2011-01-10T21:03

117認識"整體"這兩個字嗎?三大法人就真的是三大法人嗎?

By Bethany
at 2011-01-13T04:27

就是已經漲了已經跌了你這樣算只是後知後覺沒意義

By Christine
at 2011-01-17T10:55

我簡單說你這樣就好像把股票市場[整體]市值除以投資人來算

By Christine
at 2011-01-20T00:58

原PO就是在回應前面所謂"外資OP空單歸零"的部分啊~~
天啊~~一定是我剛剛星海被電太慘才在這邊跟你認真

By Gary
at 2011-01-23T02:40

每個投資人損益問題是每個人每天都交易? 每人都平均攤成本?

By Lucy
at 2011-01-26T06:07

隨著時間變動你把[整體]除以每口或每只是徒增笑話與誤差率
尤其期權變動相較於現貨之大

By Frederica
at 2011-01-30T12:45

隨著時間變動你把[整體]除以每口或每人只徒增與誤差率

By Quintina
at 2011-02-02T08:26

我在問你成交量與均價關係成交時價的量並不是平均分配

By Edward Lewis
at 2011-02-04T08:04

我所質疑的是你把不同時間不同券商的高坡動盤後資料並不能得

By Leila
at 2011-02-08T14:01

到真正的交易損益因為這是變動(成交時的因非隨機平均分配)

By Christine
at 2011-02-09T22:56

後的對應平均(矛盾誤差) 成交損益該是變動前後而不是變動後

By Quanna
at 2011-02-10T20:32

你拿著某時間就想算損益除非你從期權第一天開始算否則都已

By Valerie
at 2011-02-14T22:45

是變動後(因此造成價格坡動與成交)你永遠無法獲得變動前

By Mason
at 2011-02-17T10:08

簡單說外資券商何其多若今天有券商相較於自己部位配置有平倉

By Vanessa
at 2011-02-20T23:28

接著另一家券商在高點位建倉但卻未平倉你這樣算誤差就很大

By Isla
at 2011-02-23T00:49

然後高位下跌後你還會以為是原本的未平倉獲利實際原本的券

By John
at 2011-02-25T02:32

商搞不好反而去買PUT 但你以為後來建倉高位有虧損不平倉是原

By Anonymous
at 2011-03-01T07:58

濕婦你救我比較快啦～～～～

By Tracy
at 2011-03-03T09:26

本可以變成完全相反的事情盤後到底你怎麼算才搞清楚?

By Dinah
at 2011-03-06T05:16

原本較低價中途跑掉CALL CALL仍增 PUT仍減就目前來講如果

By Isla
at 2011-03-11T00:02

是原本券商中途賣CALL買PUT呢? 你過度理想化都沒考慮每個人不

By Ophelia
at 2011-03-15T15:48

同情形部位時變化的進出

By Harry
at 2011-03-15T17:49

By Quanna
at 2011-03-20T11:10

結論就是 "外資"OP是賺錢的其他都是屁話一堆~
我比較直接 ^_<

By Mary
at 2011-03-21T13:51

所以說了部位太大你根本不知每個人或券商其行就想算盈虧只是

By Enid
at 2011-03-22T13:00

在那邊了解每個外資幹嘛阿整體的淨值淨部位產生的共識才重要

By Andrew
at 2011-03-22T15:52

先預設立場有時你以為賺有時已為虧事實呢永遠預設立場罷

By Kristin
at 2011-03-25T09:49

哀玩期貨還要探討哲學好累喔><

By Elizabeth
at 2011-03-25T21:35

對啊整體的淨部位你直接看報價就好了這樣討論半天關於

By Kristin
at 2011-03-26T23:48

[整體外資] 並不是說個別是說個別造成整體事後報價盈虧假象

By Charlotte
at 2011-03-28T22:00

這樣討論半天最終得你直接看報價好了整體?????這怎麼算
所謂盈虧是很弔詭與散戶心態的事情

By Lauren
at 2011-04-02T11:58

不是看報價是看期交所的資訊去推斷共識OR趨勢那才是重點

By Agnes
at 2011-04-03T11:31

還真的有人在看117寫什麼喔　　　＠　＠

By Rae
at 2011-04-07T23:35

但你們卻想爭辯與預設立場說這能代表[外資整體]盈虧?

By Daniel
at 2011-04-12T00:40

我直接問你這樣子列出的期交所的資訊去推斷共識OR趨勢跟

By Caroline
at 2011-04-12T04:58

看來要從90/12/24開始起了 XDDDDDDD

By Hardy
at 2011-04-14T12:47

你直接看最後知後覺的報價的意義有什麼不一樣?

By Damian
at 2011-04-16T09:16

殺咪報價拉就有些人認為外資OP PUT很多虧爆了但並不是如此

By Daph Bay
at 2011-04-19T04:32

是啊因為預設選擇看重的不同但同樣會有人預設立場變成賺爆

By Oscar
at 2011-04-22T10:11

為什麼會差這麼多不都是整體? 還會差這麼多?

By Regina
at 2011-04-23T03:11

有時你以為虧有時以為賺就是因為跟隨著報價每人的預設心情

By Kama
at 2011-04-25T19:08

因為有些人沒有很了解公布的資訊有人去糾正就這麼簡單

By Ina
at 2011-04-27T14:40

117 很感動吧? 這下有人理你了 (亂入)

By Jake
at 2011-04-29T06:37

變動而已變的是你的心老娘有時也特別不同心情想亂叫但
整體還是不變就是貌似報價意義而已

By Eartha
at 2011-05-01T10:00

爭什麼？掺在一起做成瀨尿牛丸啊!

By Anonymous
at 2011-05-05T12:54

笨蛋!

By Mason
at 2011-05-10T00:26

一下「小女子」，一下「老娘」，真你他媽的......

By Elma
at 2011-05-11T22:19

不好意思，又講錯話了，向小女子/老娘致歉。

By Victoria
at 2011-05-13T22:44

怎不說跌個一百點，外資笑呵呵

By Caroline
at 2011-05-14T00:40

下面那個應該是9/13的外資部位吧~ :)

By Isla
at 2011-05-15T06:25

應該看增減比較才準...我也覺得這樣怪怪的
大跌四百點豈不更爽???

By David
at 2011-05-18T11:16

推117

By Blanche
at 2011-05-19T10:01

這邏輯很困難嗎?你80C賣200我賣20 所以我們都被軋爆了?

By Odelette
at 2011-05-20T19:10

沒有自己每天算過的人大概都以為契約金額/口數/50=均價

By Gilbert
at 2011-05-24T17:17

真的有在算~就會發現有的時候會均在一個不可能的點~
代表這樣算的邏輯可能有問題

By Annie
at 2011-05-26T02:13

當然不會這樣算啊還有轉倉的勒重點這篇文不是在講這

By Charlotte
at 2011-05-30T08:02

就算照這樣算同樣跌200點P-C的損益會大於C-P

By Skylar DavisLinda
at 2011-06-01T07:12

點數口數根本不重要最後是看帳戶權益

By Connor
at 2011-06-03T08:26

117最可愛的地方就是一下東一下西的推文讓你無言.....

By Rebecca
at 2011-06-07T05:12

原PO真是佛心+耐心我舉SELL 80C的例子已經夠簡單明瞭

By Adele
at 2011-06-08T13:47

重點是你們竟然還有看!!! 強

By Caitlin
at 2011-06-11T09:27

我很好奇，你的奇特算法，難道對帳戶(或交易)有幫助？

By Emily
at 2011-06-15T23:38

有沒有幫助不知道但看到外資一堆PUT就看空一定沒啥幫助

By Olive
at 2011-06-16T05:17

看帳戶權益等你離開期貨是正的才算數

8000C要被打爆了 - 期貨

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