※ 引述《tompi (大波動)》之銘言：
: ※ 引述《sesee (小七)》之銘言：
恕刪
: 總delta約當 -1.1萬口大台。
: 話說自營商做 cover call 幾乎是萬年策略了，早期才有幾家自營商不怕死的做很多
: short put。
嗯~ 我們算出來差不多
基本上就是用留倉平均權利金去推估單邊的delta來計算約當大台口數
這部分我有陣子沒follow了 總覺得這樣估算過於粗糙
自營商coverd call我也有點疑慮
一來現在iv這麼低 還會作這麼大嗎 (迫於績效不得不?)
二來過去幾年爆炸過幾次後 近幾年感覺似乎作得沒08年之前這麼大了 (這不太確定 XD)
不過昨天自營留倉是多單+4千 空單-7百
照這樣看來的確似乎是OP對應部位 & 台摩的關係為主.....
(沒什麼自營交易員追空 都加入反打陣容了是嗎? @@)
印象中整體自營以前也沒有跟趨勢相反這麼大的留倉部位過...
所以想問看看是不是有什麼不一樣的作法
話說回來 自營台指期留倉部位參考意義不大就是了
(嗯 我自己是沒研究出什麼參考方式啦)
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: ※ 引述《sesee (小七)》之銘言：
恕刪
: 總delta約當 -1.1萬口大台。
: 話說自營商做 cover call 幾乎是萬年策略了，早期才有幾家自營商不怕死的做很多
: short put。
嗯~ 我們算出來差不多
基本上就是用留倉平均權利金去推估單邊的delta來計算約當大台口數
這部分我有陣子沒follow了 總覺得這樣估算過於粗糙
自營商coverd call我也有點疑慮
一來現在iv這麼低 還會作這麼大嗎 (迫於績效不得不?)
二來過去幾年爆炸過幾次後 近幾年感覺似乎作得沒08年之前這麼大了 (這不太確定 XD)
不過昨天自營留倉是多單+4千 空單-7百
照這樣看來的確似乎是OP對應部位 & 台摩的關係為主.....
(沒什麼自營交易員追空 都加入反打陣容了是嗎? @@)
印象中整體自營以前也沒有跟趨勢相反這麼大的留倉部位過...
所以想問看看是不是有什麼不一樣的作法
話說回來 自營台指期留倉部位參考意義不大就是了
(嗯 我自己是沒研究出什麼參考方式啦)
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