3/24盤後心得 - 期貨

台指期收盤 7815 +10 OI 43787 +1779 價差-7.71
現貨收盤 7822.71 +10.84 1138.7億
隱含波動率 19.41% -0.03
法人現貨買賣超 自營+2.6e 投信-3.59e 外資+46.77e
期權部位變化(僅列自營商與外資) 自營商期貨-998 選擇權3418
外資期貨-1031 選擇權 -2232 總平倉 自營商 期貨-1561 選擇權-21064
外資 期貨-8262 選擇權 -5997

技術面 台指期 極短線 未明 短線 未明 中線 未明 長線 偏多

壓力與支撐
8112(1/22缺口上緣)
8023(1/22高點)
7922(3/18高點)
7876(今日高點)
7820(五日線明日可能位置)
7790(十日線明日可能位置)
7745(昨日低點,極短線重要支撐)
7707(3/17跳空缺口下緣,月線)
7631(多方最後防守點)



心得:美股大漲創高,惟亞股多不領情,也使台指期早盤來到7876之後即告壓回,
終場僅僅收漲10點,這三天的盤勢雖均呈開高走低,今日更是收在相對低點,
只是,從三日來的K線觀之,卻可發現高點與低點皆是逐步墊高,
7850以上回吐壓力不小沒錯,但下檔亦有一定承接力道,要說這個盤轉弱,猶言之過早,
籌碼部份,外資於現貨市場買超46億,期權市場淨空單部位小增,
選擇權賣出賣權依舊持續累積,整體淨空單水位尚未升至危險程度,
惟由台指期未平倉量增加1779口,尾盤選擇權隱含波動率升高,
加上台指期於高檔壓縮整理多日,五,十日,月線與季線即將構成糾結,
似乎暗示極短線變盤時機不遠.

明日操作方向:盤面暫以區間整理觀之,可低進高出應對,惟應升高危機意識,
畢竟五日線已失守兩天,近期十日線亦有盤中跌破記錄,明日不宜再破,否則
恐有測試極短線多空分界點7745機會,該處如再失守,或有觸發較大停損賣壓可能,
因此,下方十日線將成為重點,逢回如能有守,再行酌量低接多單(嚴設停損停利),
反之則先觀望,7745一旦有效跌破,則轉向偏空操作,上方7860-7900處具有實質壓力,
來至此處無力越過,多單不妨適時出場(亦可考慮逢高短空,惟嚴設停損停利),
如能有效越過,再行續抱以對,除此之外,考慮變盤風險增加,操作上不建議隔夜留倉.


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