3/15盤後心得 - 期貨

今日台指期收盤7655 -97 OI 43617 -2699 價差+20.07
現貨收盤 7634.92 -113.41
隱含波動率 20.29% 0.53
法人現貨買賣超 自營-13.46e 投信-8.27e 外資-19.61e
期權部位變化(僅列自營商與外資) 自營商期貨-4080 選擇權-1789
外資期貨+686 選擇權 +132 總未平倉 自營商 期貨-959 選擇權-20187
外資 期貨-2429 選擇權 -11445

技術面 台指期 極短線 偏空 短線 未明 中線 未明 長線 偏多

壓力與支撐
8112(1/22缺口上緣)
8023(1/22高點)
7886(1/25長黑高點,為中線強弱分界處)
7801(季線)
7720(五日線明日可能位置)
7705(今日長黑1/2處,極短線30分K壓力)
7695(十日線明日可能位置)
7600(30分K跌勢滿足點)
7560(月線)
7463(多方最後防守點)

心得:美股雖創近期新高,但盤後電子盤走低,亞股亦多表現不佳,致使台指期今開平走低,
同時跌破十日線,現貨量能則縮至752億,為近期新低,之前有提過久盤過後,
籌碼漸有鬆動態勢,果不其然7700一破,停損賣壓馬上轉強,造成指數加速下滑,
終場不僅收跌97點,日K線更是拉出101點的中長黑,KD亦由高檔往下交叉,
論極短線而言,確實已然偏空,不過,若要就此斷定短線翻空,仍需再三觀察,
畢竟7600處為極短線型態上跌勢滿足點,選擇權於履約價7600處留倉量亦有34000餘口,
加以今日現貨量能僅752億,外資今日亦僅小幅賣超,重點是中場後選擇權的隱含波動率
大為下降,盤後亦可看出外資增持賣出賣權部位,顯見外資認為結算前重挫機率
不算太高,7600附近可先當作支撐,第二道則為月線7560,只要月線未有效失守,
短線暫不宜過度看空,美盤晚間如不再重挫,明日亦有機會反彈,
然而7700-7720壓力已成,未有效越過前,多方亦應對其有所尊重.


明日操作方向:明為結算前倒數第二個交易日,建議區間操作為主,
早盤如見走低,但能有效守穩7580-7600的話,多單可少量搶短,停利捉40點左右,
停損捉7560,月線未跌破前,不建議逢低追空,倘若早盤走高,未能有效越過7705,
量能不足情況未改善時,可短空佈局,回補點捉7630-7650,停損則捉五日線7720,
五日線如被越過,高點或有上看7750可能.


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