20年美債正2有股債平衡的效果嗎？ - 投資

Donna avatar
By Donna
at 2023-02-17T13:35

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如題

之前股版有討論過0050正2可以少量資金達到效果

想請問20年美債正2這類槓桿ETF搭配可以達到股債平衡的效果嗎？

如果用融資去做是不是資金更有效率？

以生涯投資的前提這樣做 在遭遇大跌時保有更多現金

如果有個萬一現金在手也不需要砍股票變現

請問這樣的想法可行嗎？




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All Comments

Oscar avatar
By Oscar
at 2023-02-19T00:49
股債平衡沒失靈(2022)的時候，有
Dora avatar
By Dora
at 2023-02-20T12:03
美債期隱含融資成本太高，跟台指期逆價差不一樣，沒
timing不建議
Ina avatar
By Ina
at 2023-02-21T23:17
HFEA策略在2022大暴死:(
Iris avatar
By Iris
at 2023-02-21T09:21
要用正二做 Lifecycle investing，可以。要用正二配現金，也
可以。但這兩者本質上是不同策略。Lifecycle investing在使
Rae avatar
By Rae
at 2023-02-22T20:35
用槓桿時，是不留現金的。
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2023-02-21T09:21
HFEA 是 Risk Parity 策略，跟 Lifecycle investing 又是不
同的想法。
Doris avatar
By Doris
at 2023-02-22T20:35
想請問不同期限的美債期貨，長期持有，隱含利率要怎麼
算？
Christine avatar
By Christine
at 2023-02-21T09:21
不用自己算，CME直接告訴你。https://tinyurl.com/y3mh8rsb
Emily avatar
By Emily
at 2023-02-22T20:35
有一列 IMPLIED REPO RATE
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2023-02-21T09:21
想問d大，網站的隱含利率，代表多頭倉持者的成本？有含
同樣年期的公債利率嗎？
Susan avatar
By Susan
at 2023-02-22T20:35
implied repo rate 是從 short side 計算的。
Christine avatar
By Christine
at 2023-02-21T09:21
如果你賣出美債期貨，然後去市場上買 cheapest to deliver
的公債現貨，預期會賺到的利率。
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2023-02-22T20:35
算出來的數字跟多方成本會有一些細節上的不同。不過對於散戶
來說，這些細節可能也不是很重要。
Elma avatar
By Elma
at 2023-02-21T09:21
順帶一提，三月的美債期貨雖然名字是三月，但二月下旬就要轉
倉了。
Damian avatar
By Damian
at 2023-02-22T20:35
就是債券融資利率，上禮拜多方偏強的時候有到5～6%
，直接變負carry，所以說沒timing建議別做
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2023-02-21T09:21
比如說 ZB，IB會在2/27 就liquidate lond side。Short side
Elma avatar
By Elma
at 2023-02-22T20:35
則可以持有到 3/22。 不小心的話，可能會大吃一驚。
Joe avatar
By Joe
at 2023-02-21T09:21
基本上你買的當下才知道implied rp rate，所以就只
知道最近三個月，遠月的因為CTD會變所以不準
Noah avatar
By Noah
at 2023-02-22T20:35
大吃一驚倒還好啦，美債期delivery已經拆成十分之一
支券了，十萬美應該還好
Ursula avatar
By Ursula
at 2023-02-21T09:21
不是因為要take delivery而大吃一驚，而是會突然失去曝險。
Anthony avatar
By Anthony
at 2023-02-22T20:35
再者，有些人可能不只做一口合約。
Oscar avatar
By Oscar
at 2023-02-21T09:21
IB不允許散戶 take delivery，會在最後時限前直接砍掉曝險
Necoo avatar
By Necoo
at 2023-02-22T20:35
IB的最後交易時限: https://tinyurl.com/2ey4md5d
Connor avatar
By Connor
at 2023-02-21T09:21
其實就類似UPRO＋TMF的做法啊，弱點就是怕劇烈升息
Joseph avatar
By Joseph
at 2023-02-22T20:35
但我個人建議配置00675L＋00695B，當台股被外資倒貨。
美元計價的公債可以提供負相關的效果

基富通今年定期定額買股票基金 終身零手續費

Harry avatar
By Harry
at 2023-02-17T11:57
原文恕刪 最近想在基富通多定期定額一檔貝萊德世界科技基金 是看準過去績效不錯而且成立時間久規模也大 或是另一檔富達全球科技基金 過去幾年的績效更勝於老牌的基金 目前還在思考要相信老牌子還是要看最近幾年的表現 這篇新聞裡一些版友提到手上的基金績效不佳 想轉換成相同類型的基金 也怕自己扣下去後看到另一隻績效比 ...

債券基金問題

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By Eden
at 2023-02-13T16:53
第一次買債券基金，最近剛好看到有一檔「國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金」。 目前只想創造穩定的收益搭上債市看好，只是看到管理費及基金經理人費的費用偏高，不 知道大家對這檔看法如何？謝謝。 - ...

債券ETF鎖住殖利率

Iris avatar
By Iris
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之前沒有特別研究債券，但最近看到許多介紹債券ETF的文章及影片 常看到所謂and#34;現在買入債券ETF，可以鎖住X%的殖利率and#34; 對於這個說法一直有點無法理解， 這邊有幾個問題想請教版友： 1.假設今日跟明日購入債券ETF的價格不同，鎖住的殖利率也會不一樣? 2.不太懂所謂鎖住殖利率的 ...

海外券商或是複委託能夠避（戰爭）險嗎？

Delia avatar
By Delia
at 2023-02-11T11:49
開戰跟有無除役沒有關係 烏克蘭從18-60歲，全都屬於徵召範圍 為了補充兵源，憲兵跟民防會挨家挨戶上山下海的搜人 今天你沒被搜到，鄰居兒子被搜到 鄰居會想為什麼我兒子要上戰場你不用，就給你通報 等你穿著軍服拿了槍，到了前線，你能不打嗎? 很多前線視頻因為演算法的關係，只能搜到一些剪輯跟馬賽克過的影 ...

TD的短期閒置資金怎處理好

Carol avatar
By Carol
at 2023-02-11T10:41
推 daze: 話說有個奇妙的ETF，BOXX。理論上會比T-bills 利率稍微高一 02/02 16:15 → daze: 點點，雖然加上0.19%的ER之後可能差距有限。 02/02 16:15 推 daze: 我不太確定BOXX會不會月配息，或者年底才配息，可能要再觀察 02/02 18:17 → d ...