2021程式交易心得 - 期貨

OP版首PO
股版、期版、交易版淺水多年
交易經歷20餘年，前後共破產3次
在即將面臨第4次破產之際
於2020年底放棄主觀交易，轉向全系統化程式交易
花了一個月開發交易策略 by multicharts
系統正式上線至今一年有餘


附上人權
2021Q1 -19765
2021Q2 +1363377
2021Q3 +941148
2021Q4 +1183815
https://i.imgur.com/9jE22Z3.jpg
全年 +3468575



以下分享系統建構過程與我使用的資金管理辦法

一、系統建構過程(參考書單:幽靈的禮物，走進我的交易室，交易創造自己的聖杯2etc.)
(一)工具的選擇
多年前曾撰寫過TradeStation2000i的交易系統，後來因為種種因素，上線不久後即
放棄，這次重回程式交易的懷抱，為了縮短學習過程，直接選擇在台灣最普及的MC
(二)系統邏輯
白話講，就是你的策略什麼時候幫你做出買、賣、加減碼以及平倉的決定。賺錢的方
法百百款，有順勢、有逆勢、有波段、有當沖、有指標、有形態等等，我個人使用的
是順勢短波段的多空對翻系統，植基於市場所有的資訊都已反映在價格上的假設。策
略邏輯越簡單越好，keep it simple,stupid(KISS原則)。舉例來說，如果用均線的
交叉來做訊號的判斷，就別再加入均線上彎或下跌的判斷，策略的參數約少越好。邏
輯越複雜，越容易過度最佳化，上線後死得越快。最後，加碼很重要，「贏在加碼，
贏再加碼」。
(三)回測與最佳化
程式寫完後，就要驗證它的可行性啦。回測資料的長短一般說法是至少要經歷一次完
整的多空循環，另外如果系統有帶參數的話，一定要做最佳化，而且最好是做到WFA
像我的系統是以過去2~3年的資料做回測，每周固定重新跑一次最佳化，多空分開跑
，基本上就是不斷調適參數去適應盤勢就對了，參數的評估我用Netprofit/MDD*PF
，不一定會挑最大值，但挑的值一定要在參數高原內。
二、資金管理辦法(參考書單:交易聖經，短線投機養成教育)
要獲利必須要有一套正期望值的交易系統，要長期穩定獲利存活於市場，則必須要有
一套正確的資金管理方法。我使用固定比率法

下一個帳戶水準=目前的帳戶水準+(目前的合約口數*DELTA)

DELTA=MDD+起始保證金

這樣的作法雖然越到後面資金使用率越低，但底氣十足，就算遇到黑天鵝鉅虧，也比
較不會一次畢業，畢竟我真的破產怕了。今年5/12盤中收到兩次margin call，也順
利度過危機。


明年底如果我還活著，到時再來發一篇，期待再會。
最後送給在市場內還沒獲利的各位：只要活著，就還有希望，加油!!!

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