2008/9/1大跌之後 - 期貨

沒想到週五有大單Buy Put敲進後，走勢竟會如此..
原本以Sell call為主，期指空單不太敢做的自營商
終於又把期指的空單部位建立回來，但選擇權的部分早就賺飽飽
看從換月至上週五的自營商選擇權的"約略"統計結果(單位：口數)：
Buy Sell
Call +1.9萬 +6.1萬
Put +1.2萬 +1.2萬
Buy call賠錢是一定的，Sell put和Buy put口數其實就算相互抵消好了
我想Sell call的應該就賺得不少了..
期指的部位自營商其實沒什麼賺，有可能也賠錢就是了
但因選擇權部位相對較大，應該還是有獲利

外資的話
上週四stock*2已經有提醒外資的期貨部位已經轉成淨空單
今天外期的期指雖然空單增加較多，但也還沒有全面看空的感覺
且外資選擇權以Buy put為主，與上週我提過Buy call是「虛多單」一樣

前十大嘛..
Sell call是Buy call的1.5倍，Buy Put是Sell Put的1.5倍
從換月之後
Sell call的增量是Buy call的2倍；Buy Put的增量是Sell Put的兩倍

前面有人問得好，有人賣就有人接，到底是誰接去了
就拿Sell call來說好了
前十大擁有20萬口，就已經佔了總OI的57.1%的部位
況且Buy call只佔了37.1%..

以上都是已發生的現象..解讀是看各位囉

另外幫推konyatsukino的文章，我個人操作理念和他接近
所以我都不算點位，只要大概能抓到趨勢，就算抓錯一點也沒關係
穩當地賺就好了^^
※ 編輯: TomGlavine47 來自: 220.136.214.191 (09/01 23:57)