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20年美債正2有股債平衡的效果嗎？ - 投資

Donna avatarDonna · 2023-02-17

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如題

之前股版有討論過0050正2可以少量資金達到效果

想請問20年美債正2這類槓桿ETF搭配可以達到股債平衡的效果嗎？

如果用融資去做是不是資金更有效率？

以生涯投資的前提這樣做 在遭遇大跌時保有更多現金

如果有個萬一現金在手也不需要砍股票變現

請問這樣的想法可行嗎？




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All Comments

Oscar avatarOscar2023-02-19
股債平衡沒失靈(2022)的時候，有
Dora avatarDora2023-02-20
美債期隱含融資成本太高，跟台指期逆價差不一樣，沒
timing不建議
Ina avatarIna2023-02-21
HFEA策略在2022大暴死:(
Iris avatarIris2023-02-21
要用正二做 Lifecycle investing，可以。要用正二配現金，也
可以。但這兩者本質上是不同策略。Lifecycle investing在使
Rae avatarRae2023-02-22
用槓桿時，是不留現金的。
Xanthe avatarXanthe2023-02-21
HFEA 是 Risk Parity 策略，跟 Lifecycle investing 又是不
同的想法。
Doris avatarDoris2023-02-22
想請問不同期限的美債期貨，長期持有，隱含利率要怎麼
算？
Christine avatarChristine2023-02-21
不用自己算，CME直接告訴你。https://tinyurl.com/y3mh8rsb
Emily avatarEmily2023-02-22
有一列 IMPLIED REPO RATE
Sierra Rose avatarSierra Rose2023-02-21
想問d大，網站的隱含利率，代表多頭倉持者的成本？有含
同樣年期的公債利率嗎？
Susan avatarSusan2023-02-22
implied repo rate 是從 short side 計算的。
Christine avatarChristine2023-02-21
如果你賣出美債期貨，然後去市場上買 cheapest to deliver
的公債現貨，預期會賺到的利率。
Sierra Rose avatarSierra Rose2023-02-22
算出來的數字跟多方成本會有一些細節上的不同。不過對於散戶
來說，這些細節可能也不是很重要。
Elma avatarElma2023-02-21
順帶一提，三月的美債期貨雖然名字是三月，但二月下旬就要轉
倉了。
Damian avatarDamian2023-02-22
就是債券融資利率，上禮拜多方偏強的時候有到5～6%
，直接變負carry，所以說沒timing建議別做
Genevieve avatarGenevieve2023-02-21
比如說 ZB，IB會在2/27 就liquidate lond side。Short side
Elma avatarElma2023-02-22
則可以持有到 3/22。 不小心的話，可能會大吃一驚。
Joe avatarJoe2023-02-21
基本上你買的當下才知道implied rp rate，所以就只
知道最近三個月，遠月的因為CTD會變所以不準
Noah avatarNoah2023-02-22
大吃一驚倒還好啦，美債期delivery已經拆成十分之一
支券了，十萬美應該還好
Ursula avatarUrsula2023-02-21
不是因為要take delivery而大吃一驚，而是會突然失去曝險。
Anthony avatarAnthony2023-02-22
再者，有些人可能不只做一口合約。
Oscar avatarOscar2023-02-21
IB不允許散戶 take delivery，會在最後時限前直接砍掉曝險
Necoo avatarNecoo2023-02-22
IB的最後交易時限: https://tinyurl.com/2ey4md5d
Connor avatarConnor2023-02-21
其實就類似UPRO＋TMF的做法啊，弱點就是怕劇烈升息
Joseph avatarJoseph2023-02-22
但我個人建議配置00675L＋00695B，當台股被外資倒貨。
美元計價的公債可以提供負相關的效果