前一篇資料有誤，本來想刪除的，
但看一下推文太多，還是保留好了..
手邊沒有T+1的的價格，所以還是只能用四天和五天的數據分別下去算
※ 引述《onlyTest (新手上路)》之銘言：
: 以今天3900put的收盤價48來看，
: 假設放結算會賠錢為結算價3854 (3900-48+2，加兩點交易成本)
: 今天的收盤價4437，剩四個交易日
: (3854-4437)/4437 = 13.14%
: 從2000年後，四個交易日跌超過13.14%的時候，發生過三次
這邊錯了，其實是五個交易日
: 2000/11/16,17,18,20 共跌16.06%
2000/11/15,16,17,18,20 共跌16.06% (14日收盤5772.51，20日收盤4845.21)
: 2001/09/14,19,20,21 共跌14.01%
2001/09/13,14,19,20,21 共跌14.01% (11日收盤4176.93，21日收盤3591.85)
: 2001/09/13,14,19,20 共跌13.76%
2001/09/11,13,14,19,20 共跌13.76% (10日收盤4289.10，20日收盤3698.84)
: 如果單就歷史數據來看的話，今天收盤sell 3900 put 會賠錢的機率為 3/2216 = 0.14%
3/2214 = 0.14%
: 嗯，其實我也不理解為什麼今天有人會願意去買3900的put
前篇推文提個分母的問題，2000之後共有2219個交易日，
注意一下，那三筆資料中，有兩筆資料中的日期是有重疊到的
補一下四個交易的資料，發生個兩次
2000/11/16,17,18,20 共跌15.54% (15日收盤5737.02，20日收盤4845.21)
2000/10/16,17,18,19 共跌13.53% (13日收盤5876.11，19日收盤5081.28)
至於有人認為現在的情況不能以常態來看，這點我同意啦，
post數據只是要讓大家看看這個機率到底有多低而已..@@
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但看一下推文太多，還是保留好了..
手邊沒有T+1的的價格，所以還是只能用四天和五天的數據分別下去算
※ 引述《onlyTest (新手上路)》之銘言：
: 以今天3900put的收盤價48來看，
: 假設放結算會賠錢為結算價3854 (3900-48+2，加兩點交易成本)
: 今天的收盤價4437，剩四個交易日
: (3854-4437)/4437 = 13.14%
: 從2000年後，四個交易日跌超過13.14%的時候，發生過三次
這邊錯了，其實是五個交易日
: 2000/11/16,17,18,20 共跌16.06%
2000/11/15,16,17,18,20 共跌16.06% (14日收盤5772.51，20日收盤4845.21)
: 2001/09/14,19,20,21 共跌14.01%
2001/09/13,14,19,20,21 共跌14.01% (11日收盤4176.93，21日收盤3591.85)
: 2001/09/13,14,19,20 共跌13.76%
2001/09/11,13,14,19,20 共跌13.76% (10日收盤4289.10，20日收盤3698.84)
: 如果單就歷史數據來看的話，今天收盤sell 3900 put 會賠錢的機率為 3/2216 = 0.14%
3/2214 = 0.14%
: 嗯，其實我也不理解為什麼今天有人會願意去買3900的put
前篇推文提個分母的問題，2000之後共有2219個交易日，
注意一下，那三筆資料中，有兩筆資料中的日期是有重疊到的
補一下四個交易的資料，發生個兩次
2000/11/16,17,18,20 共跌15.54% (15日收盤5737.02，20日收盤4845.21)
2000/10/16,17,18,19 共跌13.53% (13日收盤5876.11，19日收盤5081.28)
至於有人認為現在的情況不能以常態來看，這點我同意啦，
post數據只是要讓大家看看這個機率到底有多低而已..@@
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