10年磨1劍 實測分享(2018) 1/1~12/03 - 期貨

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By Ula
at 2018-12-03T22:35

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台股又衝上萬點了!!!!
不過小弟今日又被嘎空了XD~~~
嘎嘎嘎~~

最近又面臨到一波的MDD
11/13到12/03 (15交易日)
虧損累計-61.3萬
-12.3%(本金500萬)
https://imgur.com/a/W7KfpVM

因為這段時間台股從9800又衝上了萬點
所以這波的MDD都是因為空單被嘎爆的緣故!!!
(台股太強了~~~)
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今年總共採用了7個策略同時進行
由於這一波嘎空，
B1策略年度績效變成(-1.3%)
其餘的6個策略則介於+10% ~ +49%之間
https://imgur.com/a/eTh7qOZ

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今年實測下來的心得
雖然還有最後一個月
不過到目前看來，多策略的確有助於幫助分散風險
透過sizing跟ranking把資金做分配
的確會比單一策略來得穩定

不過今年實測下來 7個策略有4個都破了回測區間的MDD
市場真的是越來越難做了~~~

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Tags: 期貨

All Comments

Noah avatar
By Noah
at 2018-12-08T00:59
我可以跟你說有認識程式交易的最近是賺的 不一定難做
Ina avatar
By Ina
at 2018-12-12T07:08
推多策略並行
Isla avatar
By Isla
at 2018-12-15T23:09
如果同時執行太多策略，反而有點模糊焦點了，原本做多策
略漲多有賺，開殺熊市之後又變賠錢貨
Valerie avatar
By Valerie
at 2018-12-17T09:58
盤形不一樣的時候就是MMD破的時候
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2018-12-18T06:13
事實上單一策略的MDD是沒有意義的，系統的MDD才勉強有
Ida avatar
By Ida
at 2018-12-22T21:48
點意義啊。整體賺錢最重要，個別策略MDD隨它破無所謂啦
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2018-12-25T02:37
不是破完MDD然後開始爆賺嗎...要恭喜了
Delia avatar
By Delia
at 2018-12-28T13:54
多策略好處太多惹 推
Heather avatar
By Heather
at 2019-01-01T09:09
厲害
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2019-01-05T14:16
推推推
Yuri avatar
By Yuri
at 2019-01-05T23:01
恭喜穩定獲利
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2019-01-10T20:22
請問七個策略意思是你會有七口
Queena avatar
By Queena
at 2019-01-15T14:00
單在不同帳戶嗎？
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2019-01-19T16:58
你這樣錢很快就會被你燒完了…
Caroline avatar
By Caroline
at 2019-01-23T23:09
請問七口這樣有多有空會不會互相抵消啊？

107年12月03日 三大法人買賣金額統計表

Daniel avatar
By Daniel
at 2018-12-03T14:58
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1S1DGLlK ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 107年12月03日 三大法人買賣金額統計表 時間: Mon Dec 3 14:58:26 2018 http://www.twse.com.tw/z ...

2018/12/3 盤後閒聊

Ingrid avatar
By Ingrid
at 2018-12-03T14:31
今天大盤 收盤10137.87 漲249.84 今天台指期 收盤10122 漲268點 諧音阿魯巴 難道控盤手看了這篇 台大─建築與城鄉研究所的論文 磨蹭的快感？－阿魯巴的男子氣概建構 諧音梗真有梗 祝 各位 操作順利 -- 南無阿彌陀佛 南無觀世音菩薩 念佛一句罪滅河沙，禮佛一 ...

台指是不是很難做？

Cara avatar
By Cara
at 2018-12-03T13:22
今天賠死了 前幾週也是慘賠 大多偏空做，因為我學的就是這樣做 現在（1013x）還算可以做多（等回檔更好） 但基於之前經驗，婊的機率很大，所以先休學 這段期間觀察權值股跟指數的關係 倒是想重新做股票看看，雖然之前從股票畢業 電子、金融、非金電 三者怎麼控大盤 權值個股要怎麼做，大概有個感覺 ...

2018/12/3 盤中閒聊

Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2018-12-03T06:35
又是新月份的開始,G20後會有啥大變化(大便畫?) - ...

美國非金融公司分析

Jessica avatar
By Jessica
at 2018-12-03T05:33
由於11/28 FED主席鮑爾發表了一些言論 讓我產生了一些興趣如下文連結 https://reurl.cc/GoeZd 其中稍微比對文中所提到的所有重點 在銀行業與家庭與非營利組織中 確實如鮑爾主席所說 在財務的風險上是非常低的 但其中他也提到非金融公司 或許有些風險存在 於是進行資料的整理 ...