103年01月20日 選擇權簡表 - 期貨

大家有沒有覺得，1/15結算當天VIX還有11.74，
之後卻迅速掉到10以下，很不合理?

我原本懷疑計算方式可能把過年放假都包含進去，
今天打去期交所問的結果，的確是如此。

也就是說，期交所公布的VIX，是用日曆日(排除六日)來計算，
所以才會那麼低! 扣掉年假後，合理應該在12左右。

※ 引述《HatasonJa (Johnny)》之銘言：
: Put/Call Ratio　　　1.06
: VIX指標　　　　　　 9.77
: Call未平倉最大量　　8800
: Put未平倉最大量　　 8300
: 平衡點　　　　　 　 8550
: 總覽圖
: http://2330.tw/Option_Master.aspx

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