10年磨1劍 實測分享(2018) 1/1~12/03 - 期貨

台股又衝上萬點了!!!!
不過小弟今日又被嘎空了XD~~~
嘎嘎嘎~~

最近又面臨到一波的MDD
11/13到12/03 (15交易日)
虧損累計-61.3萬
-12.3%(本金500萬)
https://imgur.com/a/W7KfpVM

因為這段時間台股從9800又衝上了萬點
所以這波的MDD都是因為空單被嘎爆的緣故!!!
(台股太強了~~~)
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今年總共採用了7個策略同時進行
由於這一波嘎空，
B1策略年度績效變成(-1.3%)
其餘的6個策略則介於+10% ~ +49%之間
https://imgur.com/a/eTh7qOZ

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今年實測下來的心得
雖然還有最後一個月
不過到目前看來，多策略的確有助於幫助分散風險
透過sizing跟ranking把資金做分配
的確會比單一策略來得穩定

不過今年實測下來 7個策略有4個都破了回測區間的MDD
市場真的是越來越難做了~~~

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