0504盤前歷史回測分析 - 期貨

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圖文版：http://www.brain168.com/#!/blog/743e4120-864b-44af-af72-0194160c4afe

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今天把整個條件單做一個修正，並找了最近幾天來作測試，最後發現只考慮近3日k線，不
考慮均線及量能的分析結果，與目前的走勢最具參考價值，故重新修正程式內容，改為只
分析3k線來作判斷，希望能藉此增加歷史回測的可靠性。


5月4日的期貨走勢會怎麼走?讓我們用歷史回測來找尋答案！


首先，我們先來建立盤前的進場條件單：

close(2) < close(3)
ꀦ& high(2) >= high(3)
ꀦ& low(2) >= low(3)
ꀦ& high(2) >= low(3)
ꀦ& low(2) < high(3)
ꀦ& close(2) < open(2)


ꀦ& close(1) < close(2)
ꀦ& high(1) < high(2)
ꀦ& low(1) < low(2)
ꀦ& high(1) >= low(2)
ꀦ& low(1) < high(2)
ꀦ& close(1) < open(1)


ꀦ& close(0) < close(1)
ꀦ& high(0) < high(1)
ꀦ& low(0) < low(1)
ꀦ& high(0) >= low(1)
ꀦ& low(0) < high(1)
ꀦ& close(0) < open(0)

進場價格設定為："收盤價"。

出場條件設定為：
carryDays == 1

出場價格設定為："收盤價"。


建立好條件單的程式碼後，我們就開始跑歷史14年來的期貨資料，回測結果共10筆資料，
勝率為80%，平均漲幅為32.8點。最佳情形為+151點，最差情形為-54點。(詳細的分析結
果可以自行複製程式碼即可觀看)

總計10筆資料中，
4筆資料大漲50點以上，
5筆資料小漲及小跌50點以下，
1筆資料大跌50點以上。


結論：由統計資料可以顯示，以3k線判斷5月4日的收盤結果，過去有80%的機率會上漲，
有5/10=50%的機率盤整，另有4/10=40%的機率大漲，1/10=10%的機率大跌。

以上歷史回測結果，無私分享給大家，也請大家別吝嗇給予大推支持喔！

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