0429盤前歷史回測分析 - 期貨

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圖文版：http://www.brain168.com/#!/blog/28e7f165-2fdc-42ea-a861-05227e7f2826

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以歷史回測分析來投資，雖然不可能100%獲勝，但我深信，要大幅提升投資勝率，是絕對
可行的！
明天的期貨走勢會怎麼走?讓我們用歷史回測來找尋答案！
首先，我們先來建立明天盤前的進場條件單：
close(3) > close(4)
&& low(3) > high(4)
&& close(2) > close(3)
&& low(2) < high(3)
&& close(1) < close(2)
&& high(1) > low(2)
&& close(1) < open(1)
&& volume(1) < volume(2)
&& (close(1) - close(2)) / close(2) < ((-0.28+0.5)/100)
&& (close(1) - close(2)) / close(2) > ((-0.28-0.5)/100)
&& close(1) > avgClose(20)1
&& avgClose(20)1 > avgClose(60)1
進場價格設定為："開盤價"。
出場條件設定為：
carryDays == 1
出場價格設定為："開盤價"。

上面的條件單為程式碼，翻譯如下：
1.前3收盤 > 前4收盤
2.前3最低 > 前4最高
3.前2收盤 > 前3收盤
4.前2最低 < 前3最高
5.前1收盤 < 前2收盤
6.前1最高 > 前2最低
7.前1收盤 < 前1開盤
8.前1成交量 < 前2成交量
9.前1收盤漲幅 < (-0.28+0.5)%
10.前1收盤漲幅 > (-0.28-0.5)%
11.前1收盤 > 前1天20日均 > 前1天60日均
12.明天開盤買進作多，隔天開盤平倉。
建立好條件單後，我們就開始跑歷史14年來的期貨資料，
回測結果共6筆資料，
勝率為100%，平均漲幅為71.667點。
最佳情形為+174點，
最差情形為+1點。
總計6筆資料中，
2筆資料大漲50點以上，
4筆資料小漲及小跌50點以下，
0筆資料大跌50點以上。

由統計資料可以顯示，明天開盤到隔天開盤之間，過去有100%的機率上漲，另有2/6=33.3
%的機率大漲或大跌。
結論：以歷史回測來分析，明天開盤到隔天開盤之間，有極高的機率上漲，因此，可買進
價平買權及賣權，比例8:2，再隔一天開盤平倉，會是不錯的選擇。

在最後要提醒各位，筆者僅是用歷史回測分析找尋較高勝率的操作方法，絕對不可能100%
獲利，投資有風險，投資朋友們一定要自己控制資金及風險，才不會很快就畢業啦！

以上歷史回測結果，無私分享給大家，也請大家別吝嗇給予大推支持喔！




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