0428盤前歷史回測分析 - 期貨

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圖文版：http://www.brain168.com/#!/blog/66843ea1-a183-4f15-b49c-3136ce386860
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以歷史回測分析來投資，雖然不可能100%獲勝，但我深信，要大幅提升投資勝率，是絕對
可行的！

明天的期貨走勢會怎麼走?讓我們用歷史回測來找尋答案！


首先，我們先來建立明天盤前的進場條件單：
close(2) > close(3)
&& low(2) > high(3)
&& close(1) > close(2)
&& low(1) < high(2)
&& close(1) > open(1)
&& volume(1) < volume(2)
&& (close(1) - close(2)) / close(2) < ((1+0.5)/100)
&& (close(1) - close(2)) / close(2) > ((1-0.5)/100)
&& close(1) > avgClose(20)1
&& avgClose(20)1 > avgClose(60)1

進場價格設定為："開盤價"。

出場條件設定為：
carryDays == 1

出場價格設定為："開盤價。

上面的條件單為程式碼，翻譯如下：
1.前2收盤 > 前3收盤
2.前2最低 > 前3最高
3.前1收盤 > 前2收盤
4.前1最低 < 前2最高
5.前1收盤 > 前1開盤
6.前1成交量 < 前2成交量
7.前1收盤漲幅 < (1+0.5)%
8.前1收盤漲幅 > (1-0.5)%
9.前1收盤 > 前1天20日均 > 前1天60日均
10.明天開盤買進作多，隔天開盤平倉。

建立好條件單後，我們就開始跑歷史14年來的期貨資料，
回測結果共8筆資料，
勝率為37.5%，平均漲幅為-12.875點。
最佳情形為116點，
最差情形為-108點。

總計8筆資料中，
3筆資料大漲50點以上，
2筆資料小漲及小跌50點以下，
3筆資料大跌50點以上。

由統計資料可以顯示，明天開盤到隔天開盤之間，過去有2/8=25%的機率盤整，有高達(3+
3)/8=75%的機率大漲或大跌。

結論：以歷史回測來分析，明天開盤到隔天開盤之間，下跌的機率較高，約有62.5%機率
下跌，另外，波動率也很高，約有75%的大波動機率，因此，可買進價平買權及賣權，比
例4:6，再隔一天開盤平倉，會是不錯的選擇。

在最後要提醒各位，筆者僅是用歷史回測分析找尋較高勝率的操作方法，絕對不可能100%
獲利，投資有風險，投資朋友們一定要自己控制資金及風險，才不會很快就畢業啦！

以上歷史回測結果，無私分享給大家，也請大家別吝嗇給予大推支持喔！




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