0420盤前分析 - 期貨

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影音版：
https://www.youtube.com/watch?v=J5UNKP0h5p8
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以歷史回測分析來投資，雖然不可能100%獲勝，但我深信，要大幅提升投資勝率，是絕對
可行的！

明天的期貨走勢會怎麼走?讓我們用歷史回測來找尋答案！
首先，我們先來建立明天盤前的條件單：
close(3) < close(4)
&& high(3) > low(4)
&& close(2) > close(3)
&& low(2) < high(3)
&& close(1) < close(2)
&& high(1) > low(2)
&& (close(1) - close(2)) / close(2) < ((-0.62+0.5)/100)
&& (close(1) - close(2)) / close(2) > ((-0.62-0.5)/100)
&& avgClose(20)1 > close(0)1
&& close(0)1 > avgClose(60)1
買進平倉條件：
carryDays == 1

上面的條件單為程式碼，翻譯如下：
1.前3收盤 < 前4收盤
2.前3最高 > 前4最低
3.前2收盤 > 前3收盤
4.前2最低 < 前3最高
5.前1收盤 < 前2收盤
6.前1最高 < 前2最低
7.前1收盤漲幅 < (-0.62+0.5)%
8.前1收盤漲幅 > (-0.62-0.5)%
9. 前1天20日均 > 前1收盤 >前1天60日均
10.周一開盤買進作多，隔天開盤平倉。

建立好條件單後，我們就開始跑歷史14年來的期貨資料，
回測結果共29筆資料，
勝率為55.172%，平均漲幅為-0.966點。
最佳情形為+192點，
最差情形為-238點，
總計29筆資料中，
9筆資料大漲50點以上，
13筆資料小漲及小跌50點以下，
7筆資料大跌50點以下。

由統計資料可以顯示，明天上漲或下跌的機率幾乎是一半一半，僅有55%的勝率，另外大
漲大跌的機率約為(9+7)/29=55%；盤整機率約為13/29=45%。

結論：周一盤整的機率偏高，不過因為仍有55%的機率大漲，故建議開盤可買進價平買權
及賣權，隔一天直接平倉，賭大漲大跌的機率，假使沒有大漲或大跌，盤整損失時間價值
，也比賭錯邊又沒避險下來得安全的多，最多就是賠掉1天的時間價值，不過因為賠掉的
機率有45%，所以建議每天的投資都以不超過籌碼的5%為上限。

在最後要提醒各位，筆者僅是用歷史回測分析找尋較高勝率的操作方法，絕對不可能100%
獲利，投資有風險，投資朋友們一定要自己控制資金及風險，才不會很快就畢業啦！

以上歷史回測結果，免費無私分享給大家，也請大家別吝嗇給予大推支持喔！



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