0408期貨盤中歷史回測分析 - 期貨

親愛的投資朋友們午安，為了增加取樣數，今天把條件改為3天k線做判斷，希望能夠增加
其歷史回測的參考價值，首先，就來定今天的條件單：
1.前2收盤 > 前3收盤
2.前1收盤 > 前2收盤
3.今天收盤 < 前1收盤(這個目前還無法確定，不過應該十之八九下跌)
4.5日均 < 20日均，且5日均 > 60日均。
5.今天收盤買進做多，明天收盤平倉。
建立好條件單後，我們就開始跑歷史15年來的期貨資料，
回測結果共36筆資料，
勝率為58.33%，平均漲幅為-4.694點。
最差情形為-478點，
最佳情形為+185點，
總計36筆資料中，有8筆資料大跌50點以上，
17筆資料小漲及小跌50點以下，9筆資料大漲50點以上。

值得注意的是，勝率雖然大於50%，
但平均漲幅卻是負的，研判主因是因為2004年319槍擊案，導致股市恐慌，大跌478點，股
市幾乎崩盤，假如扣除那次大跌的情形，平均漲幅可提升至8.58點，不過因為有將近一半
的資料會大跌及大漲，故可考慮買進跨式選擇權進行避險動作。

以上歷史回測結果，免費無私分享給大家，也請大家別吝嗇給予大推支持喔！
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過去詳細的分析紀錄，筆者都把分析結果放在Facebook上，也請各位高手不吝指教喔！ht
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