關於滑價 - 期貨

不要再妄想了 不可能的 成交原本就需要流動性成本

我以前曾經犯過這個錯 所以實測時會有穩定的損失
觸價就能價平成交只會發生在自己的回測程式

找一個穩定獲利5點的策略
用目前成交價+2點買 用目前成交價-2點賣 手續費+交易稅小於1點
如果能長期穩定執行的話，才可能有期望正獲利

因為長期的流動性成本平均應該會小於2

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多數人都認為用限價單就不需要流動性成本 假的! 那是業障!

掛9400限價買入 只能保證成交價必定不大於9400 流動性成本依然存在

當你掛9400買入 目前成交價為9400時，絕大多數的情況 你的買單不會成交
目前成交價出現9399或以下時 你的單買才容易成交

也就是說你掛限價單也是要付出流動性成本

只有極少數的情況會真的發生價平成交，相當於你買到局部最低點


※ 引述《FreeStyle (Jump Shot)》之銘言：
: 假設有一個策略，可以穩穩賺3點
: 但來回成本就把這3點快吃光了(來回市價滑價各1點+手續費+交易稅)
: 這樣的話，能否改成限價進出場呢，但又想一定成交的到
: 謝謝

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