關於保證金的問題 - 期貨

※ 引述《ericliu13241 (阿碩)》之銘言：
: 不好意思 小弟新手
: 想請教一個保證金的問題
: 已經查過期交所資料沒看到答案
: 問到後會自刪
: 如果我買進7000C 4口 成本在60
: 隔幾天大漲 期貨來到 7100 我空一口台指做成組合單
: 此時這筆單一定穩賺不賠
: 這樣的話還需要保證金83000嗎?
: 請好心人幫我解惑
: 感激不盡~~

這問題我有想過~
基本上如果選擇權買權已經漲成深度價內的話~
尤其買權又是遠月的話~
那成較量通常會很小~
而且bid ask spread會非常大~
這時候如果要平倉的話~
考慮流動性~
不如空台指期划算~

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