Louis Bachiler 在 1900年提出 醉漢走路的想法來描述股價波動
那有人想過如果
今天醉漢是漫步在英國的海岸線呢??
有沒有可能會讓原本各個步伐的獨立性產生了相依性?
(英國海岸性的碎形維度是1.25)
也就是目前各種time series (GARCH ARCH AR ..等等) 的自我關聯性的發生
有沒有可能是一個錯誤假設下的結論?
那就是沒有把醉漢所處的時空結構給考慮進去?
等於說所有time series都是醉漢再走路
只是走在不同的時空結構上頭而已
才讓你產生出各個步伐間的相依性不為零的錯覺
如果今天醉漢漫步在英國海岸線和玉山的山陵線上
結果也會和在英國的街頭出現一樣的軌跡嗎???
還是會不一樣呢?
大家怎麼看??
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