選擇權試算。 - 期貨

版友好，我把05~07年從每個月在第一個交易日
[買入買權] 和 [買入賣權] 兩邊點數差不多約100多點，
兩者相距不可太太，各一口，成交價都是以尾盤收收盤
價試算，不理會盤中的變化，都只看收盤的價位為主，
發現如果尾盤虧損大於60點就停損，該月就停損出場
如果尾盤價大於120就停利，該月就停利出場，
如果照這樣的方式下去演算，
從05~07年幾乎都有300~500點的獲利
而且都只是用左右各一口，想請版友幫我看看這樣的
方式是不是有瑕疵呢?
虧損大於60停損
獲利大於120停利
我有把盈虧計算在我製作的excel上做標示，最後也有做年度盈虧計算，
分享給版友，也請版友幫我看看這樣的方式，可以怎麼樣做獲利會更大，
或是這樣的方式有什麼樣的盲點可以再做改進。
沒有一個方式能保證獲利的，歷史紀錄也不代表將來就會有所相同，
我這個方式要是一整年都在盤整，絕對是虧損的。
看看吧。
05年 http://www.FunP.net/6096191
06年 http://www.FunP.net/780945
07年 http://www.FunP.net/9905395

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