期貨

選擇權組合單賣進買遠,價格是正還是負? - 期貨

Damian avatarDamian · 2014-05-23

Table of Contents

以今天收盤價為例,假設我要下組合單,賣週買月(賣近買遠):
05W4,SELL9000C(39點) + 06,BUY9100C(45點)
兩口單差距6點,那我下單的價格應該是6還是-6 ?? 我的直覺告訴我應該是-6

因為不確定,所以我分開下單~~~

--
期貨

All Comments

Una avatarUna2014-05-25
BUY付錢，SELL收錢；嘎上去SELL吐錢BUY跟鐵神一起笑呵呵
Gary avatarGary2014-05-27
6吧,就是說,你花45點買C 然後收39點權利金 回來
Olga avatarOlga2014-05-31
那你還要花6點 的權利錢阿~所以是6
如有錯誤,請板友不吝指正^^
Audriana avatarAudriana2014-06-03
分開看就好啦，不然你看你帳戶權益數表也有權利金收支
社長大是對的
不過-6應該是指付錢
Liam avatarLiam2014-06-03
對吼~看權利金收支最清楚XDDD
Regina avatarRegina2014-06-04
權益數會少6點，所以-300元(不含手續費)
Anthony avatarAnthony2014-06-09
買權未平倉+225元。 組合單下完後，期貨商於當日買賣報告
Dinah avatarDinah2014-06-13
仍會分開計算吧！ 至少我的券商是這樣，大家的呢？
Oliver avatarOliver2014-06-16
.......你這操作.....
Freda avatarFreda2014-06-18
時間價差或對角價差現在都不當組合單了
Isabella avatarIsabella2014-06-23
目前只是學理意義而已...
Frederica avatarFrederica2014-06-26
Fe神他說你的作法會被軋吧，除非下週結算9000
Olga avatarOlga2014-06-27
週選被嘎機會不低，月選等待會HatasonJa大貼文再看
Isla avatarIsla2014-06-29
MMM,對!! 輸到脫褲喔!
Mia avatarMia2014-07-02
就算周選結算9039，可是月選9100也會漲12.6(約以現在Delt
Quanna avatarQuanna2014-07-04
計算，所以這種OP價差策略仍有風險的，只是單比賣週選小
Vanessa avatarVanessa2014-07-08
這種買法很怪吧?
Kristin avatarKristin2014-07-12
不會啊~ 就屬水平價差的一種~
Edith avatarEdith2014-07-16
應該算對角價差：時間w4->6月，價格90c->91c
Dorothy avatarDorothy2014-07-19
賣近買遠的作法,比"同到期日的組合單"風險小
我以前也都做同到期日的組合單,只是現在試試這種
Lydia avatarLydia2014-07-21
我的sell call與buy call會同時平倉
Rachel avatarRachel2014-07-23
我這作法是"買進時間價差",而且我會同日平倉
Susan avatarSusan2014-07-26
選擇權複式的價格可以下負值 (好像有人不知道?)
Damian avatarDamian2014-07-28
我確實是新手,玩一年OP大概-5%,應該很多人比我強吧
Iris avatarIris2014-07-29
http://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1191130275.A.29A.html
Ivy avatarIvy2014-07-30
期貨複式單有負值委託,OP複式一樣也有(我問過營業員)
Ursula avatarUrsula2014-08-04
現在沒有時間價差的組合單保證金減免
也就是實質上是分開算，因為以前也有出過事...