選擇權的隱含期貨價 - 期貨

※ 引述《gsklee ()》之銘言：
: 請問各位，
: 若要估算選擇權裡面的隱含期貨價位（不知道有沒有更正確的名稱），
: 有沒有什麼特定的公式可供計算或參考？
: 目前使用的方式只是純粹將 Call 和 Put 兩邊價位做線性逼近後取交點而已。
: 謝謝！

F = C-P+K

請選用接近價平且成交活絡的選擇權

要不然可能會使用到先前成交的價格

一般來說在期貨未觸及漲跌停板價位時

成交活絡的選擇權所計算出來隱含期貨價位與期貨價格

差距應該會在10點之內

否則造市者會進場套利

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