選擇權的歷史波動率 - 股票

Table of Contents


各位股神大家好
小弟最近在研究選擇權
其中有個歷史波動率
自己算後發現自己的答案跟yahoo的看股軟體差很多
我用2016年1月-12月台期指近一個月的收盤價下去算20天的波動率,年度化用256天
算出來的答案11/17是9.07%左右
但軟體上顯示5.65%
雖然說波動率會因為採用資料的不同而不同
但差4%多讓我懷疑是不是有問題
想請問各位股神這樣是否是正常的
另外想知道yahoo的歷史資料是用哪一個區段的
完全不知道區段讓我有些不安

如果有大神願意分享自己的資料區段就萬分感謝了(雖說不太可能就是了)
-------------------------------------------------------------------------
※發文前請先詳閱[請益]分類發文規範,未依規範發文將受處份。
※板規1-4-2.請益可提及標的,但是只要屬以下如:
1. 問標的漲跌,或持股分析。
2. 預測性質,個股或產業未來性。
3. 請求推薦,或有推薦意圖。
請使用 [標的] 分類並依「正確格式」發文
違者將砍文處分。
----------------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------

-----
Sent from JPTT on my Samsung SM-G930F.

--

All Comments

Anonymous avatarAnonymous2017-11-20
一個是隱含波動率吧
Barb Cronin avatarBarb Cronin2017-11-21
樓上,原po都說是用期指算了,怎麼會是隱波
Michael avatarMichael2017-11-25
原po,把你完整的計算方式寫一下,也許會有人知道
怎麼了
Elvira avatarElvira2017-11-30
軟體顯示的可能是隱波? 不然就是你公式代錯
Connor avatarConnor2017-12-04
我知道了 你拉錯資料範圍,軟體上顯示的是近20天的
歷史波動度,所以你要從11/17往回拉20天來算就會是
5%左右
Freda avatarFreda2017-12-08
往前拉一年的話那歷史波動度是9%左右沒錯
Kyle avatarKyle2017-12-12
你要算哪一段時間的波動率 就用哪一段的資料吧?
Queena avatarQueena2017-12-12
不是…歷史波動度呈現的只是過去一段時間內的波動
度,所以沒有「11/17的歷史波動度」這個說法,只
有「11/17當天的20日波動度」這個說法
Tracy avatarTracy2017-12-12
為什麼不去option版?
Susan avatarSusan2017-12-16
樓上大大不要這麼侷限自己嗎...股版發這也沒錯啊
Emily avatarEmily2017-12-18
也許他算這個,操作台積電啊,或買正2反1
Sarah avatarSarah2017-12-19
但是FJ可能會7pupu 最討厭期權咖惹 猜漲跌
Michael avatarMichael2017-12-19
其實我也覺很奇怪 我照KD公式算出來 跟網站不同XD
Sarah avatarSarah2017-12-24
現在沒版主應該沒差
Skylar Davis avatarSkylar Davis2017-12-26
古板只要跟台古有關都可以討論好ㄇ
Annie avatarAnnie2017-12-28
取樣時間長短不一樣 算出來就會有差
Isla avatarIsla2017-12-29
日、周、月去年化算歷史波也會有差異