各位股神大家好
小弟最近在研究選擇權
其中有個歷史波動率
自己算後發現自己的答案跟yahoo的看股軟體差很多
我用2016年1月-12月台期指近一個月的收盤價下去算20天的波動率,年度化用256天
算出來的答案11/17是9.07%左右
但軟體上顯示5.65%
雖然說波動率會因為採用資料的不同而不同
但差4%多讓我懷疑是不是有問題
想請問各位股神這樣是否是正常的
另外想知道yahoo的歷史資料是用哪一個區段的
完全不知道區段讓我有些不安
如果有大神願意分享自己的資料區段就萬分感謝了(雖說不太可能就是了)
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