選擇權保證金的問題? - 期貨

※ 引述《gondonkyo (消失吧...)》之銘言：
: 日期 收盤指數 結算價 原始保證金 維持保證金
: 12/2 4356.98 390 40500 35500
: 21000+390*50=40500原始保證金
: 16000+390*50=35500維持保證金
: 12/8 4418.33 242 32183.5 27183.5
: (4418.33-4400)*50=916.5
: (21000-916.5,11000)=20083.5(取大值)
: 20083.5+242*50=32183.5(原始保證金)
: (16000-916.5,8000)=15083.5
: 15083.5+242*50=27183.5(維持保證金)
: 麻煩解釋一下為什麼這兩天的算法不一樣= ="
: 謝謝!!

先講公式

http://www.gcfc.com.tw/info/info02-3.html

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保證金收取公式：權利金市值 + Max(風險保證金A值 - 價外值，風險保證金B值)

說明：
　　權利金市值：指數選擇權報價系統中，目前權利金之價位。權利金之價值為一點伍拾元。
　　Max(數值，數值)：括號中之左右數值，選大者。
　　價外值：Call 或 Put 若屬價外，則計算其價外價值﹔若為價內，則不用計算。
　　A，B值：按期交所公告。

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AB是試定值，剩下的變數『市值』，價外值，所以應該是價內價外的關係^^

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