買進CALL價差交易 - 期貨

※ 引述《HatasonJa (Johnny)》之銘言：
: 今天交易了9300/9400CALL多頭價差
: 價格7-9點 一口成本400 買進12口
: 不計算交易費用 總費用為4800
: 到期日前可能歸0 或者50-70點出場
: 最壞虧損為4800 最高報酬以60點計算為36000
: 歸零的機率高達98%
: 歡迎推文或噓爆
剛好藉這標題發表一下，以下是我的看法~不認同也可以...


曾經看過一個論文~是說賣出跨式(最高獲利帶600點)可以長期獲利

回測時間大約是2002~2005(有點忘記)...


假設此論文為真...那麼機械式地組買權多頭價差與賣權空頭價差長期獲利並不會太好

這類型買進價外的價差部位~大多是吃龜苓膏的~~


依此論文推論~~看長一點的波段~如果是往上!

何不建立一個賣權多頭價差，鎖定下檔風險...(依個人喜好)

或是看往下就組一個買權空頭價差

歸零...應該是不會常伴你左右~






93~94的多頭價差不是說不可能獲利~只是要看看目前的趨勢做選擇吧

賭並不是長久賺錢之道~做OP是要有策略的...

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推 :你想要的東西~都在我這裡了...


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