財經

要怎麼樣才能達到curve-fit? - 財經

Lauren avatarLauren · 2010-05-22

Table of Contents

常常聽到在交易系統中參雜過多自由度而造成曲線密合

我想問的是 若跑十年的歷史資料 參數小於四個 也會不小心就曲線密合嗎?


會這樣問是因我最近用99~08的台指期歷史資料跑系統回測

為了不造成曲線密合 參數儘量都保持在四個以內

作最佳化時也很注意績效是否大起大落 避免挑選神奇參數


接著以09年至今作為樣本外資料 發現獲利雖有衰退 但還在可接受的程度

(系統年均獲利3000點左右 最大連續虧損為1300點 09年賺2000點 今年到現在賺500點)

我是否過度曲線密合了? 還是這個問題終究是無解的呢? ^^"


--
財經

All Comments

Steve avatarSteve2010-05-22
curve fit 的最大問題 在於 你去fit curve
Zora avatarZora2010-05-23
也就是在於最佳化的動作...即便只有一個參數
Hazel avatarHazel2010-05-25
跳空漲跌停時，你是否都剛好賺到，而且賺飽飽
Irma avatarIrma2010-05-27
說實在的..個人始終覺得太早以前的期指資料沒啥用..
George avatarGeorge2010-05-31
網路上一卡車07年以前穩穩的程式..08到今年就....
Ethan avatarEthan2010-06-03
直接問你一句話 市場會不會變?
Dinah avatarDinah2010-06-05
隨機致富的陷阱.... XD
Gary avatarGary2010-06-07
關鍵在於你的系統會不會跟著市場調整改變
Iris avatarIris2010-06-12
如果你的進出場下注都是用過去資料做出來 最好的
Quanna avatarQuanna2010-06-13
那我確信有一天會失效 或者造成非測試內的更大連續虧損
Xanthe avatarXanthe2010-06-15
你先問問自己為什麼這樣做會賺錢吧，我怕你自己都不知道
Mason avatarMason2010-06-19
不存在的問題.........
Joseph avatarJoseph2010-06-23
祝你好運...
Mason avatarMason2010-06-24
曲線密合沒有過不過度的問題 , 只有正確與否的問題
Steve avatarSteve2010-06-26
方法對了 參數有些調整不會影響收益太大
而且不同時間規格下 一樣是能獲利
Bethany avatarBethany2010-06-29
只有實作賺錢不賺錢 沒有fitting不fitting
Todd Johnson avatarTodd Johnson2010-07-01
同意樓上，只有賺不賺的問題，原PO沒有定義何謂「過渡密合」
Tracy avatarTracy2010-07-05
抱歉 我的意思有點不明確 我只是想知道以10年的資料為主
George avatarGeorge2010-07-08
參數小於四個的策略 有沒有過度曲線密合的例子可以參考?
Anonymous avatarAnonymous2010-07-10
推文中有人提到07年以前很威 08以後慘兮兮的程式
Sarah avatarSarah2010-07-12
我對這種的很有興趣 如果可以看出問題的端倪 或許往後
在策略開發上可以稍微避免同樣的錯誤
Connor avatarConnor2010-07-13
問題的端倪當然是他們的策略似是而非沒有邏輯根據導致的
就好像統計過去樂透開獎號碼，希望從中預測未來的號碼
Zora avatarZora2010-07-18
參數都可以最佳化. 邏輯也可以阿 換參數跟換邏輯不是一樣嗎
Frederic avatarFrederic2010-07-19
寫一個人工智慧的，要多密合有多密合....不過不保證未來
Frederica avatarFrederica2010-07-19
績效喔.......。一直著執於密合不密合就說沒有意義嘛...
John avatarJohn2010-07-20
所以賠錢 = 過度密合？
Christine avatarChristine2010-07-21
應該是過度密合並不等於賺錢
Liam avatarLiam2010-07-23
參數小於四個 = 未來獲利保證 ?
Wallis avatarWallis2010-07-26
用小於四年的資料建立系統跑十年回測 比四個參數有意義
Charlie avatarCharlie2010-07-28
還有先講究不傷身體再說效果 1300點連損都要快掛點了
Elma avatarElma2010-08-01
其實用tradestation測出來有1300點的連損 反而是獲利
的大好機會 只是看用的人能不能想通 如何把虧損轉獲利
Zenobia avatarZenobia2010-08-05
說真的 江湖一點訣而已... 秘訣說出來真的會笑死人
Delia avatarDelia2010-08-08
我想知道秘訣 你如果知道可以跟我說一下嗎? 我不怕被笑
Quintina avatarQuintina2010-08-10
寫在下面一篇的推文了
Thomas avatarThomas2010-08-12
有看沒有懂
Freda avatarFreda2010-08-16
+1 XDDDD...Y
Suhail Hany avatarSuhail Hany2010-08-19
@@ 我自己發現的東西 = =/// 看不懂就算了 當作沒事吧
反正又沒要幫你們代操 還是顧問...