系統測試 day36 - 期貨

順勢系統:

本日動作: 7670全平倉，今日實際損益-68點

帳面損益: 實際損益: +73點
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盤整系統: 開啟

預估區間: 7670為中線，7560~7780盤整

帳面損益: 0點，實際損益-50點

明日動作: 低於中線，開盤進一口空單
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開高破低，殺破多軍防線。

同時也達到預設出場點，全部砍倉並啟動盤整系統，估區間7560~7780。


其實這邊有一個問題要想，目前也在想這類的系統。

很明顯的，今天這根黑棒出來後型態上是一個M頭。

但你知，我知，法人也知，

問題是「你都知道的行情，主力會給你做嗎?」

觀察過去一些K線我也發現的確沒有那麼簡單的一件事，

故意跌破上升趨勢後強拉、走大M後跳空紅棒，

在2010之後這種現象愈來愈多，

似乎解決方法只有兩個: 降低K線週期去適應這類走法、增加trailling stop/反手的比例

週期長的不免就得用微調比例達成被洗掉的機會。


目前服役的兩個系統都是日線系統，2.0是採比例法所以一旦破後就是反手，

但1.0沒有這種機制，得靠副系統去彌補不足的地方。

現在正在開發的3.0採用30K，

雖然程式只有四行，但回測績效卻相當突出。

以前總在找尋著那種複雜到不行的程式，現在想想愈簡單的可靠性愈高。


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