系統測試 day20 - 期貨

順勢系統:

本日動作: 無

帳面損益: 0點，實際損益: +130點
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盤整系統: 開啟

本日動作: 無

本日收盤: 7521

帳面損益: +39點，實際損益-42點
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外資放假去了，所以這幾天出現一直線盤勢大概是可以預期的~

重點應該是可以擺在開盤的跳空，所以隔日沖的方法應該是不錯的


昨晚開發了第二套策略，回測效果不錯

完全以k線做依據，可以滿成功的抓到盤勢的轉折點

目前使用的這組順勢策略，在11/23長紅棒時還無法進場

但昨日開發的策略在11/23就會進場，而且出場點跟目前的出場參考方式有異曲同工之妙


不過這畢竟是進出場的依據，我認為最大的瓶頸還是在部位的控制

試過不少指標後還是使用ATR做為部位控制的依據為佳

在盤整時會將口數降到很小的部位避免大型的損失


不過繞回來，對與錯，並不是真的很重要

這句話整整花了七年多才能感覺到阿~~

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