程式套利的可行性? - 期貨

禮拜五12點50的時候

期指跟0050的漲跌幅出現0.5%的價差 (期指-0.84% 台五十-0.37%)
雖然在收盤時收斂了
但是我覺得可能有方法可以賺這種瞬間的價差 (先不考慮停券之類的問題)

使用程式或許是不錯的方式
因為程式可以快速的計算各種商品之間套利的可能性
而且又能隨時隨地盯盤.....



請問這種方法值得嗎?
禮拜五的狀況，我算了算，那種狀況能套個一千多塊 (7張0050 1口小台)
雖然不大，但是給程式賺的應該OK，長期下來應該很可觀

可是看板上之前的文，大盤要跟期貨有60點價差以上才有利可圖
我是不是漏算了什麼?



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あ　な　た　の　怨　み 、　晴　ら　し　ま　す 。

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