程式交易的敏感度問題 - 財經

關於訊號的敏感度問題，
請問版上的高手們如何解決？

跑Intra Day資料找出有多敏感，然後再設計如何執行嗎
關於這樣的問題，實務操作的程式交易員一定會遇到，
請問你們是怎麼面對這問題？

還是通常在測試模型時都只用收盤價做模擬，先忽視這問題...
然而要操作時一定會碰到訊號有多敏感的問題，
請問這時候版上的高手們是怎麼處理它呢？

謝謝

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