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程式交易的天敵與BUG(高頻交易1秒之內) - 財經

Emma avatarEmma · 2012-05-19

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※ 引述《klak (快速調整到"對的位置")》之銘言：



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All Comments

Lauren avatarLauren2012-05-20
這種東西都是個人主觀猜測 也沒人有真實證據說真的是怎樣
既然這樣也來各自表述一下
突然噴出一根大條的個人認為跟HFT沒什麼關係
Daph Bay avatarDaph Bay2012-05-23
HFT就個人理解是利用大量客戶的委託單之間的價格來偷點數
像1f講的那種大崩潰有人懷疑是跟程式交易有關 這論點早就有
Charlotte avatarCharlotte2012-05-23
1987,89的大崩盤也有人懷疑跟程式交易有關 但都無證據
簡單說 1929也還沒程式交易 還不是一樣大崩盤?
Lucy avatarLucy2012-05-26
HFT不是一般人做的起來的吧 不然HFT公司開的缺開的條件也
Connor avatarConnor2012-05-27
不會那麼嚇人..
Linda avatarLinda2012-05-31
好像還有程式是瞬間不斷大量下單刪單來delay交易所電腦
所以後來交易所還規定下單刪單時間差不可小於多少ms
Eden avatarEden2012-06-01
不知道台灣的交易所有沒有這種規定
Poppy avatarPoppy2012-06-05
HFT從程式語言開始就不是選MC跟TS 至少C或JAVA 邏輯多半
Cara avatarCara2012-06-08
很簡單 他的重點是高速下單跟大量的數據傳輸 我是有聽過
Donna avatarDonna2012-06-09
有人把程式寫在sever的memory裡 將機台放在期貨商的機房
Vanessa avatarVanessa2012-06-09
(免過防火牆跟保證金計算) 現在訪間做的我認為只能算頻率
高的程式交易
Elizabeth avatarElizabeth2012-06-14
樓上正解!在台灣的確是有人這樣做!
Carol avatarCarol2012-06-14
去了解一下HFT吧。美國有黑池交易的，送到交易所前
就可以被點掉了。
Jessica avatarJessica2012-06-17
看來還是台灣比較公平 美國有穿價不成交或成交之後不算
台灣交易所頂多只會當機而已
Wallis avatarWallis2012-06-18
黑池交易跟HFT是兩回事 黑池交易是指單子送到交易所前允
許某種特殊身分的人先成交 曾有外資券商要求台灣交易所開
Rebecca avatarRebecca2012-06-18
放 但交易所以不公平拒絕
Agnes avatarAgnes2012-06-19
在很早還在遞單子的時代,必需聘雇藍球員或棒球員來交易
因為跑慢了,單子太慢出去就會喪失這筆交易,所以要運動員
Poppy avatarPoppy2012-06-21
的運動神經