程式交易的天敵與BUG(高頻交易1秒之內) - 財經

1.原文連結：http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000090439

2.內容：

影片中的主播在說明5月4日的就業報告一公佈的瞬間(當時美股還未開盤)

5年期公債1秒鐘之內的走勢變化圖，就是主播背後的圖

你注意到了嗎，圖的下方代表時間為10的負3次方(/ms)

英文好的，請看影片，若看不懂的，請在影片右邊的文字敘述自行用google翻譯

3.心得/評論：

簡單舉例(以台指期)來說，若你平常是用程式下單，

走勢在1分鐘內出現瞬間大量，剛好觸發到你的程式預設停損/停利的價位

而做平倉了結的話，那不好意思，你就被洗出場了

台指期天天都在上演這戲碼，只是不像美國隊長這麼變態(1秒之內)，

這才是真正的"超光速"下單，

人家美國隊長變態到讓你連猶豫要不要停損的時間都沒有，

你在1秒鐘之後就可能要被追繳保證金了，像這樣例子愈來愈多，

不久前的蘋果(AAPL)也曾受害過。

美國華爾街與投資銀行都有針對這方面(高頻交易HFT High-Frequency Trading)

進行研究，還成立相關部門來操盤，例如說，曾經於瑞士銀行中的神秘操盤部門

"Delta 1" 的一個主管爆發巨額虧損的新聞(請自行google一下)

人家就有用到這相關方式來做套利，

最近小摩也爆發巨額虧損(不要問我，我無法明白說明)，套句某名嘴的名言：

全世界只有3個人知道..... 只能說目前這單位也已裁撤



拜現代科技所賜，以後這種高頻交易會愈來愈頻繁，
你做好應對了嗎(遇到狀況也要趕快來一杯紅茶 淡定一下吧 ˊ_>ˋ )


相信lovebeast大大也有這方面的訊息，以上是小弟的分享
要鞭小弟的，請小力一點

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如果你覺得聽懂了我說的話，那你一定是誤解了我的意思。

心中無多空 身隨市勢轉

亞當理論裡最強心法：漲時說漲 跌時說跌 你懂了嗎?

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