這篇主要是使用VIX拿來當成金融不確定性的工具
雖然也有一個工具叫經濟不確定性政策 不過那個工具發布統計時間較為延後
而拿VIX拿來當成金融的不確定性測量 我認為相當的合理
文中將VIX與ＧＤＰ 以及 核心PCE 以及聯邦利率來迴歸分析
進而測量未來的路徑 並與經濟預測摘要做比對
確實是一種相當不錯且簡易的模型
大概可以看出是使用以季為度量的平滑數據 做對比
整理連結:https://forward-looking-definition.blogspot.com/2019/04/vix.html
補充:
看文章的方向每個人都不盡相同
個人主要是看作者使用的數據如何與其他數據做對比 並找出連結性
是否自身可以吸收再做衍生的數據分析 所以即使看似簡單的文章
其實背後他們所使用的測量方式 其實大不相同 其實常常會讓人靈光一閃
受益良多 當對比的東西越多時 其實輪廓就會慢慢出來
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